Сравнение IQDF с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
IQDF и VXUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQDF - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust International Quality Dividend Index. Фонд был запущен 12 апр. 2013 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IQDF или VXUS.
Основные характеристики
| IQDF | VXUS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.06% | 3.66% |
| Дох-ть за 1 год | 14.76% | 11.46% |
| Дох-ть за 3 года | 2.20% | 0.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.46% | 5.43% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.95% | 4.26% |
| Коэф-т Шарпа | 1.20 | 0.93 |
| Дневная вол-ть | 12.35% | 12.52% |
| Макс. просадка | -39.83% | -35.97% |
| Current Drawdown | -0.59% | -2.36% |
Корреляция
Корреляция между IQDF и VXUS составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IQDF и VXUS
С начала года, IQDF показывает доходность 4.06%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 3.66%. За последние 10 лет акции IQDF уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 2.95% против 4.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQDF и VXUS
IQDF берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IQDF c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQDF и VXUS
Дивидендная доходность IQDF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности VXUS в 3.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQDF FlexShares International Quality Dividend Index Fund | 5.64% | 6.06% | 5.59% | 4.13% | 3.21% | 4.46% | 5.78% | 3.89% | 3.75% | 4.27% | 4.35% | 1.59% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.31% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок IQDF и VXUS
Максимальная просадка IQDF за все время составила -39.83%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDF и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IQDF и VXUS
Текущая волатильность для FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) составляет 3.55%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что IQDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.