PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IQDF с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQDF с VXUS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IQDF (FlexShares International Quality Dividend Index Fund) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - IQDF is a Quality Factor fund tracking the Northern Trust International Quality Dividend Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQDF returned 9.59%/yr vs 9.60%/yr for VXUS. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. IQDF charges 0.47%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности IQDF и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQDF показывает доходность 18.46%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 15.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IQDF имеют среднегодовую доходность 9.59%, а акции VXUS немного впереди с 9.60%.

IQDF

1 день
-0.08%
1 месяц
1.78%
6 месяцев
9.67%
С начала года
18.46%
1 год
33.67%
3 года*
23.09%
5 лет*
11.58%
10 лет*
9.59%
Всё время*
7.35%

VXUS

1 день
0.07%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
8.40%
С начала года
15.31%
1 год
28.53%
3 года*
18.83%
5 лет*
9.10%
10 лет*
9.60%
Всё время*
6.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IQDF

FlexShares International Quality Dividend Index Fund
$2.04M$2.46M$2.14M

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF
$389.99M$399.74M$498.52M

Сравнение доходности по годам IQDF и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund		18.46%35.42%6.62%20.10%-14.69%10.18%3.54%20.96%-17.39%23.87%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		15.31%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between IQDF and VXUS is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.96

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.96

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.97

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2013 г.

0.96

The correlation between IQDF and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQDF и VXUS

Секторы
IQDF
VXUS

Финансовые услуги

27.9%
23.2%

Технологии

19.1%
23.7%

Промышленность

11.8%
14.5%

Сырьевые материалы

7.5%
6.6%

Потребительский циклический сектор

5.8%
6.8%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.8%

Здравоохранение

5.2%
6.8%

Энергетика

5.0%
4.2%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.8%

Недвижимость

3.0%
1.7%

Коммунальные услуги

3.0%
2.9%

Финансовые услуги

IQDF
27.9%
VXUS
23.2%

Технологии

IQDF
19.1%
VXUS
23.7%

Промышленность

IQDF
11.8%
VXUS
14.5%

Сырьевые материалы

IQDF
7.5%
VXUS
6.6%

Потребительский циклический сектор

IQDF
5.8%
VXUS
6.8%

Потребительский защитный сектор

IQDF
5.3%
VXUS
4.8%

Здравоохранение

IQDF
5.2%
VXUS
6.8%

Энергетика

IQDF
5.0%
VXUS
4.2%

Коммуникационные услуги

IQDF
3.6%
VXUS
3.8%

Недвижимость

IQDF
3.0%
VXUS
1.7%

Коммунальные услуги

IQDF
3.0%
VXUS
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares International Quality Dividend Index Fund

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с IQDF:
IQDF с IQDGIQDF с TDTTIQDF с JPINIQDF с FYLDIQDF с FDDIQDF с DWXIQDF с IQSI
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

IQDF vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IQDF
Ранг доходности на риск IQDF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDF: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDF: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDF: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDF: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IQDF c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQDFVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.70

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.34

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

2.54

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

9.32

+3.34

IQDF vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQDF на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQDF и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQDF и VXUS

Максимальная просадка IQDF за все время составила -39.83%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDF и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQDFVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.83%

-35.97%

-3.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.03%

-11.27%

+1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.92%

-13.58%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

-29.44%

+0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.83%

-35.97%

-3.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.63%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-8.15%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.07%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IQDF и VXUS

Текущая волатильность для FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) составляет 4.75%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что IQDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQDFVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

5.00%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

15.06%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

16.87%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

16.37%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

17.04%

-0.52%

Сравнение комиссий IQDF и VXUS

IQDF берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQDF и VXUS

Дивидендная доходность IQDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности VXUS в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund		2.95%3.27%6.72%6.06%5.59%4.13%3.31%4.46%5.78%3.89%3.75%4.27%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.53%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, IQDF and VXUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VXUS has higher volatility (5.00%) compared to IQDF (4.75%). In terms of maximum drawdown, IQDF dropped -39.83% vs VXUS's -35.97%.

On 10-year performance, VXUS leads with 9.60% vs 9.59% for IQDF. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IQDF has been the lower-risk option at 4.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VXUS has performed better with a 9.60% return vs 9.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.47% for IQDF.

IQDF has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 2.53% for VXUS.

IQDF is categorized as Quality Factor, while VXUS is Global Equities. IQDF tracks Northern Trust International Quality Dividend Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.47% for IQDF and 0.05% for VXUS.

IQDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQDF и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор