PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQDF с DWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQDF с DWX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IQDF (FlexShares International Quality Dividend Index Fund) and DWX (SPDR S&P International Dividend ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - IQDF tracks the Northern Trust International Quality Dividend Index while DWX tracks the S&P International Dividend Opportunities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQDF returned 9.66%/yr vs 7.29%/yr for DWX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IQDF charges 0.47%/yr vs 0.45%/yr for DWX.

Доходность

Сравнение доходности IQDF и DWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQDF показывает доходность 15.38%, что значительно выше, чем у DWX с доходностью 6.23%. За последние 10 лет акции IQDF превзошли акции DWX по среднегодовой доходности: 9.66% против 7.29% соответственно.

IQDF

1 день
-1.02%
1 месяц
5.16%
С начала года
15.38%
6 месяцев
18.18%
1 год
35.90%
3 года*
22.80%
5 лет*
10.43%
10 лет*
9.66%

DWX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.58%
С начала года
6.23%
6 месяцев
8.31%
1 год
15.79%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.13%
10 лет*
7.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQDF и DWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund		15.38%35.42%6.62%20.10%-14.69%10.18%3.54%20.96%-17.39%23.87%
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		6.23%31.62%2.56%14.74%-12.99%10.56%-5.10%20.26%-11.11%18.91%

Correlation

The correlation between IQDF and DWX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2013 г.

0.86

The correlation between IQDF and DWX shifts across timeframes, from 0.75 (3 years) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IQDF и DWX

Секторы
IQDF
DWX

Финансовые услуги

25.9%
16.4%

Технологии

15.6%
2.8%

Промышленность

13.2%
10.2%

Сырьевые материалы

8.3%
2.3%

Энергетика

7.2%
10.4%

Потребительский циклический сектор

6.9%
6.2%

Здравоохранение

6.0%
4.5%

Потребительский защитный сектор

5.7%
12.6%

Коммуникационные услуги

4.9%
12.8%

Коммунальные услуги

3.9%
11.3%

Недвижимость

2.3%
10.5%

Финансовые услуги

IQDF
25.9%
DWX
16.4%

Технологии

IQDF
15.6%
DWX
2.8%

Промышленность

IQDF
13.2%
DWX
10.2%

Сырьевые материалы

IQDF
8.3%
DWX
2.3%

Энергетика

IQDF
7.2%
DWX
10.4%

Потребительский циклический сектор

IQDF
6.9%
DWX
6.2%

Здравоохранение

IQDF
6.0%
DWX
4.5%

Потребительский защитный сектор

IQDF
5.7%
DWX
12.6%

Коммуникационные услуги

IQDF
4.9%
DWX
12.8%

Коммунальные услуги

IQDF
3.9%
DWX
11.3%

Недвижимость

IQDF
2.3%
DWX
10.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares International Quality Dividend Index Fund

SPDR S&P International Dividend ETF

Часто сравнивают с IQDF:
IQDF с IQDGIQDF с TDTTIQDF с JPINIQDF с FYLDIQDF с FDDIQDF с VXUSIQDF с IQSI
Часто сравнивают с DWX:
DWX с SCHDDWX с VYMIDWX с IDVDWX с PIDDWX с BKIEDWX с SPYDWX с IXUS

Доходность на риск

IQDF vs. DWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQDF
Ранг доходности на риск IQDF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DWX
Ранг доходности на риск DWX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQDF c DWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQDFDWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.47

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.06

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.27

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

1.85

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

6.01

+7.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQDF vs. DWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQDF на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа DWX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQDF и DWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQDFDWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.47

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.59

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.48

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.12

+0.32

Просадки

Сравнение просадок IQDF и DWX

Максимальная просадка IQDF за все время составила -39.83%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDF и DWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQDFDWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.83%

-66.86%

+27.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.03%

-8.59%

-1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.92%

-10.65%

-3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.34%

-26.96%

-3.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.83%

-36.05%

-3.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-4.12%

+3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-14.13%

+4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.63%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IQDF и DWX

FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что IQDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQDFDWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

2.92%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

8.66%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

10.80%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

12.20%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

15.09%

+1.54%

Сравнение комиссий IQDF и DWX

IQDF берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии DWX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQDF и DWX

Дивидендная доходность IQDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности DWX в 4.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		4.20%4.44%4.31%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.25%5.81%
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund		2.77%3.27%6.72%6.06%5.59%4.13%3.31%4.46%5.78%3.89%3.75%4.27%

Часто задаваемые вопросы

IQDF and DWX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQDF has higher volatility (5.63%) compared to DWX (2.92%). In terms of maximum drawdown, IQDF dropped -39.83% vs DWX's -66.86%.

On 10-year performance, IQDF leads with 9.66% vs 7.29% for DWX. On fees, DWX is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DWX has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IQDF has performed better with a 9.66% return vs 7.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DWX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.47% for IQDF.

DWX has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 2.77% for IQDF.

IQDF tracks Northern Trust International Quality Dividend Index, while DWX tracks S&P International Dividend Opportunities Index. They also come from different issuers: Northern Trust and State Street. Their fees differ too: 0.47% for IQDF and 0.45% for DWX.

IQDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQDF и DWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор