Сравнение IQDF с TDTT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT).
IQDF и TDTT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQDF - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust International Quality Dividend Index. Фонд был запущен 12 апр. 2013 г.. TDTT - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность iBoxx 3-Year Target Duration TIPS. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IQDF или TDTT.
Основные характеристики
| IQDF | TDTT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.64% | 0.16% |
| Дох-ть за 1 год | 13.21% | 1.63% |
| Дох-ть за 3 года | 2.00% | 0.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.17% | 3.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.81% | 1.85% |
| Коэф-т Шарпа | 0.97 | 0.56 |
| Дневная вол-ть | 12.34% | 3.57% |
| Макс. просадка | -39.83% | -6.97% |
| Current Drawdown | -1.95% | -1.54% |
Корреляция
Корреляция между IQDF и TDTT составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IQDF и TDTT
С начала года, IQDF показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у TDTT с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции IQDF превзошли акции TDTT по среднегодовой доходности: 2.81% против 1.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQDF и TDTT
IQDF берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии TDTT в 0.18%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IQDF c TDTT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQDF и TDTT
Дивидендная доходность IQDF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности TDTT в 4.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQDF FlexShares International Quality Dividend Index Fund | 5.72% | 6.06% | 5.59% | 4.13% | 3.21% | 4.46% | 5.78% | 3.89% | 3.75% | 4.27% | 4.35% | 1.59% |
TDTT FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund | 4.11% | 3.88% | 6.97% | 4.53% | 1.15% | 1.91% | 2.48% | 1.88% | 1.01% | 0.00% | 0.85% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок IQDF и TDTT
Максимальная просадка IQDF за все время составила -39.83%, что больше максимальной просадки TDTT в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDF и TDTT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IQDF и TDTT
FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что IQDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.