PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQDF с FDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQDF с FDD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IQDF (FlexShares International Quality Dividend Index Fund) and FDD (First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - IQDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Northern Trust International Quality Dividend Index, while FDD is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQDF returned 9.66%/yr vs 9.96%/yr for FDD. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IQDF charges 0.47%/yr vs 0.58%/yr for FDD.

Доходность

Сравнение доходности IQDF и FDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQDF показывает доходность 15.38%, что значительно выше, чем у FDD с доходностью 11.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IQDF имеют среднегодовую доходность 9.66%, а акции FDD немного впереди с 9.96%.

IQDF

1 день
-1.02%
1 месяц
5.16%
С начала года
15.38%
6 месяцев
18.18%
1 год
35.90%
3 года*
22.80%
5 лет*
10.43%
10 лет*
9.66%

FDD

1 день
-1.17%
1 месяц
3.51%
С начала года
11.53%
6 месяцев
17.78%
1 год
33.02%
3 года*
25.85%
5 лет*
11.03%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQDF и FDD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund		15.38%35.42%6.62%20.10%-14.69%10.18%3.54%20.96%-17.39%23.87%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		11.53%62.50%0.28%14.16%-16.14%16.03%-3.80%23.79%-8.98%19.07%

Correlation

The correlation between IQDF and FDD is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2013 г.

0.84

The correlation between IQDF and FDD has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQDF и FDD

Секторы
IQDF
FDD

Финансовые услуги

25.9%
52.2%

Технологии

15.6%

-

Промышленность

13.2%
12.5%

Сырьевые материалы

8.3%
2.9%

Энергетика

7.2%
10.8%

Потребительский циклический сектор

6.9%
12.3%

Здравоохранение

6.0%

-

Потребительский защитный сектор

5.7%
3.7%

Коммуникационные услуги

4.9%
2.1%

Коммунальные услуги

3.9%
6.0%

Недвижимость

2.3%
3.5%

Финансовые услуги

IQDF
25.9%
FDD
52.2%

Технологии

IQDF
15.6%
FDD

-

Промышленность

IQDF
13.2%
FDD
12.5%

Сырьевые материалы

IQDF
8.3%
FDD
2.9%

Энергетика

IQDF
7.2%
FDD
10.8%

Потребительский циклический сектор

IQDF
6.9%
FDD
12.3%

Здравоохранение

IQDF
6.0%
FDD

-

Потребительский защитный сектор

IQDF
5.7%
FDD
3.7%

Коммуникационные услуги

IQDF
4.9%
FDD
2.1%

Коммунальные услуги

IQDF
3.9%
FDD
6.0%

Недвижимость

IQDF
2.3%
FDD
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares International Quality Dividend Index Fund

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

Часто сравнивают с IQDF:
IQDF с IQDGIQDF с TDTTIQDF с JPINIQDF с FYLDIQDF с DWXIQDF с VXUSIQDF с IQSI
Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с FLAXFDD с VTIFDD с RFEUFDD с DVYFDD с IEURFDD с VUAA.L

Доходность на риск

IQDF vs. FDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQDF
Ранг доходности на риск IQDF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQDF c FDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQDFFDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.16

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.98

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.37

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

3.53

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

11.86

+2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQDF vs. FDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQDF на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDD равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQDF и FDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQDFFDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.16

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.60

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.50

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.10

+0.35

Просадки

Сравнение просадок IQDF и FDD

Максимальная просадка IQDF за все время составила -39.83%, что меньше максимальной просадки FDD в -74.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDF и FDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQDFFDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.83%

-74.77%

+34.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.03%

-9.39%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.92%

-13.06%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.34%

-35.11%

+4.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.83%

-41.43%

+1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-2.26%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-35.47%

+26.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.79%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IQDF и FDD

FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что IQDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQDFFDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

5.22%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

12.35%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

15.43%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

18.39%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

20.16%

-3.53%

Сравнение комиссий IQDF и FDD

IQDF берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FDD в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQDF и FDD

Дивидендная доходность IQDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности FDD в 3.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.55%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund		2.77%3.27%6.72%6.06%5.59%4.13%3.31%4.46%5.78%3.89%3.75%4.27%

Часто задаваемые вопросы

IQDF and FDD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQDF has higher volatility (5.63%) compared to FDD (5.22%). In terms of maximum drawdown, IQDF dropped -39.83% vs FDD's -74.77%.

On 10-year performance, FDD leads with 9.96% vs 9.66% for IQDF. On fees, IQDF is cheaper at 0.47% per year. On volatility, FDD has been the lower-risk option at 5.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDD has performed better with a 9.96% return vs 9.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQDF is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.58% for FDD.

FDD has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 2.77% for IQDF.

IQDF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FDD is Europe Equities. IQDF tracks Northern Trust International Quality Dividend Index, while FDD tracks STOXX Europe Select Dividend 30. They also come from different issuers: Northern Trust and First Trust. Their fees differ too: 0.47% for IQDF and 0.58% for FDD.

IQDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQDF и FDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор