Сравнение IQDF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IQDF и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQDF - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust International Quality Dividend Index. Фонд был запущен 12 апр. 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IQDF или SPY.
Основные характеристики
| IQDF | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.06% | 5.60% |
| Дох-ть за 1 год | 14.76% | 23.55% |
| Дох-ть за 3 года | 2.20% | 7.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.46% | 13.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.95% | 12.30% |
| Коэф-т Шарпа | 1.20 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 12.35% | 11.63% |
| Макс. просадка | -39.83% | -55.19% |
| Current Drawdown | -0.59% | -4.36% |
Корреляция
Корреляция между IQDF и SPY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IQDF и SPY
С начала года, IQDF показывает доходность 4.06%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 5.60%. За последние 10 лет акции IQDF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.95% против 12.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQDF и SPY
IQDF берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IQDF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQDF и SPY
Дивидендная доходность IQDF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности SPY в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQDF FlexShares International Quality Dividend Index Fund | 5.64% | 6.06% | 5.59% | 4.13% | 3.21% | 4.46% | 5.78% | 3.89% | 3.75% | 4.27% | 4.35% | 1.59% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок IQDF и SPY
Максимальная просадка IQDF за все время составила -39.83%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IQDF и SPY
Текущая волатильность для FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) составляет 3.55%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что IQDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.