PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IQDF с QLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQDF с QLV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IQDF (FlexShares International Quality Dividend Index Fund) and QLV (FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund) are both exchange-traded funds - IQDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Northern Trust International Quality Dividend Index, while QLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Northern Trust Quality Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQDF returned 11.20%/yr vs 10.20%/yr for QLV. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQDF charges 0.47%/yr vs 0.22%/yr for QLV.

Доходность

Сравнение доходности IQDF и QLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQDF показывает доходность 15.18%, что значительно выше, чем у QLV с доходностью 8.35%.

IQDF

1 день
-1.09%
1 месяц
-1.35%
6 месяцев
10.22%
С начала года
15.18%
1 год
30.49%
3 года*
21.23%
5 лет*
11.20%
10 лет*
9.41%

QLV

1 день
1.00%
1 месяц
2.81%
6 месяцев
7.21%
С начала года
8.35%
1 год
15.17%
3 года*
14.98%
5 лет*
10.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQDF и QLV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund		15.18%35.42%6.62%20.10%-14.69%10.18%3.54%7.07%
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		8.35%12.28%18.08%13.71%-9.97%26.08%9.63%5.97%

Correlation

The correlation between IQDF and QLV is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г.

0.66

The correlation between IQDF and QLV shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IQDF и QLV

Секторы
IQDF
QLV

Финансовые услуги

27.1%
11.8%

Технологии

20.1%
31.1%

Промышленность

12.0%
6.1%

Сырьевые материалы

7.5%
2.3%

Потребительский циклический сектор

6.2%
6.4%

Потребительский защитный сектор

5.5%
8.1%

Здравоохранение

5.3%
13.0%

Энергетика

4.3%
5.2%

Коммуникационные услуги

3.6%
8.2%

Недвижимость

3.0%
1.7%

Коммунальные услуги

2.9%
6.1%

Финансовые услуги

IQDF
27.1%
QLV
11.8%

Технологии

IQDF
20.1%
QLV
31.1%

Промышленность

IQDF
12.0%
QLV
6.1%

Сырьевые материалы

IQDF
7.5%
QLV
2.3%

Потребительский циклический сектор

IQDF
6.2%
QLV
6.4%

Потребительский защитный сектор

IQDF
5.5%
QLV
8.1%

Здравоохранение

IQDF
5.3%
QLV
13.0%

Энергетика

IQDF
4.3%
QLV
5.2%

Коммуникационные услуги

IQDF
3.6%
QLV
8.2%

Недвижимость

IQDF
3.0%
QLV
1.7%

Коммунальные услуги

IQDF
2.9%
QLV
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares International Quality Dividend Index Fund

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с IQDF:
IQDF с IQDGIQDF с TDTTIQDF с JPINIQDF с FYLDIQDF с FDDIQDF с DWXIQDF с VXUS
Часто сравнивают с QLV:
QLV с USMVQLV с IUSQLV с VOOQLV с PBJQLV с VMVFXQLV с DEUSQLV с MGV

Доходность на риск

IQDF vs. QLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQDF
Ранг доходности на риск IQDF: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDF: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
QLV
Ранг доходности на риск QLV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQDF c QLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQDFQLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.95

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.87

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

2.46

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.40

10.12

+1.29

IQDF vs. QLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQDF на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLV равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQDF и QLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQDF и QLV

Максимальная просадка IQDF за все время составила -39.83%, что больше максимальной просадки QLV в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDF и QLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQDFQLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.83%

-33.71%

-6.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.03%

-6.19%

-3.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.92%

-12.05%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

-17.93%

-11.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

0.00%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-3.95%

-5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

1.50%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IQDF и QLV

FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что IQDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQDFQLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

2.99%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

5.95%

+7.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

7.81%

+7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

12.66%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

16.47%

+0.01%

Сравнение комиссий IQDF и QLV

IQDF берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии QLV в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQDF и QLV

Дивидендная доходность IQDF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности QLV в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund		3.03%3.27%6.72%6.06%5.59%4.13%3.31%4.46%5.78%3.89%3.75%4.27%
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		1.53%1.60%1.66%1.60%1.74%0.96%1.24%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IQDF and QLV have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQDF has higher volatility (5.16%) compared to QLV (2.99%). In terms of maximum drawdown, IQDF dropped -39.83% vs QLV's -33.71%.

On 5-year performance, IQDF leads with 11.20% vs 10.20% for QLV. On fees, QLV is cheaper at 0.22% per year. On volatility, QLV has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IQDF has performed better with a 11.20% return vs 10.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLV is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.47% for IQDF.

IQDF has the higher dividend yield at 3.03%, compared with 1.53% for QLV.

IQDF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while QLV is Volatility Hedged Equity. IQDF tracks Northern Trust International Quality Dividend Index, while QLV tracks Northern Trust Quality Low Volatility Index. Their fees differ too: 0.47% for IQDF and 0.22% for QLV.

QLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQDF и QLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор