PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IQDF с IDHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQDF с IDHQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IQDF (FlexShares International Quality Dividend Index Fund) and IDHQ (Invesco S&P International Developed High Quality ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - IQDF tracks the Northern Trust International Quality Dividend Index while IDHQ tracks the IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQDF returned 9.41%/yr vs 10.57%/yr for IDHQ. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQDF charges 0.47%/yr vs 0.29%/yr for IDHQ.

Доходность

Сравнение доходности IQDF и IDHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQDF показывает доходность 15.18%, что значительно ниже, чем у IDHQ с доходностью 24.45%. За последние 10 лет акции IQDF уступали акциям IDHQ по среднегодовой доходности: 9.41% против 10.57% соответственно.

IQDF

1 день
-1.09%
1 месяц
-1.35%
6 месяцев
10.22%
С начала года
15.18%
1 год
30.49%
3 года*
21.23%
5 лет*
11.20%
10 лет*
9.41%

IDHQ

1 день
-0.58%
1 месяц
2.11%
6 месяцев
18.55%
С начала года
24.45%
1 год
35.69%
3 года*
18.93%
5 лет*
9.58%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQDF и IDHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund		15.18%35.42%6.62%20.10%-14.69%10.18%3.54%20.96%-17.39%23.87%
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		24.45%27.46%1.33%18.80%-20.23%11.38%16.09%29.58%-13.38%28.16%

Correlation

The correlation between IQDF and IDHQ is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2013 г.

0.79

The correlation between IQDF and IDHQ shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares International Quality Dividend Index Fund

Invesco S&P International Developed High Quality ETF

Часто сравнивают с IQDF:
IQDF с IQDGIQDF с TDTTIQDF с JPINIQDF с FYLDIQDF с FDDIQDF с DWXIQDF с VXUS
Часто сравнивают с IDHQ:
IDHQ с IDMOIDHQ с VIGIIDHQ с INTFIDHQ с BKIEIDHQ с SPYIDHQ с FNDFIDHQ с VEA

Доходность на риск

IQDF vs. IDHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQDF
Ранг доходности на риск IQDF: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDF: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IDHQ
Ранг доходности на риск IDHQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDHQ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDHQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDHQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDHQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDHQ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQDF c IDHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQDFIDHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.73

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.48

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

2.67

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.40

10.49

+0.91

IQDF vs. IDHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQDF на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDHQ равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQDF и IDHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQDF и IDHQ

Максимальная просадка IQDF за все время составила -39.83%, что меньше максимальной просадки IDHQ в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDF и IDHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQDFIDHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.83%

-73.84%

+34.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.03%

-13.44%

+3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.92%

-14.07%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

-33.54%

+4.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.83%

-33.54%

-6.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-2.19%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-21.07%

+11.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.41%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности IQDF и IDHQ

Текущая волатильность для FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) составляет 5.16%, в то время как у Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что IQDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQDFIDHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

5.74%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

18.89%

-4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

20.74%

-4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

17.84%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

17.96%

-1.48%

Сравнение комиссий IQDF и IDHQ

IQDF берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IDHQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQDF и IDHQ

Дивидендная доходность IQDF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности IDHQ в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		2.03%2.46%2.41%2.52%3.33%2.10%1.60%2.10%2.67%1.68%2.36%1.71%
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund		3.03%3.27%6.72%6.06%5.59%4.13%3.31%4.46%5.78%3.89%3.75%4.27%

Часто задаваемые вопросы

IQDF and IDHQ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDHQ has higher volatility (5.74%) compared to IQDF (5.16%). In terms of maximum drawdown, IQDF dropped -39.83% vs IDHQ's -73.84%.

On 10-year performance, IDHQ leads with 10.57% vs 9.41% for IQDF. On fees, IDHQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, IQDF has been the lower-risk option at 5.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDHQ has performed better with a 10.57% return vs 9.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDHQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.47% for IQDF.

IQDF has the higher dividend yield at 3.03%, compared with 2.03% for IDHQ.

IQDF tracks Northern Trust International Quality Dividend Index, while IDHQ tracks IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.47% for IQDF and 0.29% for IDHQ.

IQDF currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQDF и IDHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор