PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPSHX с HSTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IPSHX с HSTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund (IPSHX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX).

IPSHX управляется Pinnacle. Фонд был запущен 30 сент. 2015 г.. HSTRX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 11 сент. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности IPSHX и HSTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund (IPSHX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPSHX и HSTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPSHX
Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund		3.71%10.90%6.79%18.85%-17.42%8.71%22.20%15.05%-13.11%11.19%
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		3.08%20.33%6.06%6.04%-6.23%1.21%11.45%11.42%1.48%1.21%

Доходность по периодам

С начала года, IPSHX показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у HSTRX с доходностью 3.08%. За последние 10 лет акции IPSHX превзошли акции HSTRX по среднегодовой доходности: 6.55% против 5.52% соответственно.

IPSHX

1 день
1.25%
1 месяц
-5.52%
С начала года
3.71%
6 месяцев
5.41%
1 год
24.13%
3 года*
12.64%
5 лет*
4.08%
10 лет*
6.55%

HSTRX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.81%
С начала года
3.08%
6 месяцев
4.91%
1 год
16.69%
3 года*
10.48%
5 лет*
6.02%
10 лет*
5.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund

Hussman Strategic Total Return Fund

Часто сравнивают с IPSHX:
IPSHX с PAUIXIPSHX с PVFIXIPSHX с SIOAXIPSHX с ABRZXIPSHX с GOIIXIPSHX с ABRYXIPSHX с GIPIX
Часто сравнивают с HSTRX:
HSTRX с LSYIXHSTRX с LCORXHSTRX с hsgFXHSTRX с QQQHSTRX с PRPFXHSTRX с VWIAXHSTRX с HSGFX

Сравнение комиссий IPSHX и HSTRX

IPSHX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии HSTRX в 0.75%.

IPSHX
Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund

Доходность на риск

IPSHX vs. HSTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPSHX
Ранг доходности на риск IPSHX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPSHX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPSHX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPSHX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPSHX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPSHX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
HSTRX
Ранг доходности на риск HSTRX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTRX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTRX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPSHX c HSTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund (IPSHX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPSHXHSTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

2.59

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

3.59

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.53

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

5.30

-2.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.22

19.02

-9.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPSHX vs. HSTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPSHX на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа HSTRX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPSHX и HSTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPSHXHSTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.59

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.94

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.93

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.86

-0.41

Корреляция

Корреляция между IPSHX и HSTRX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPSHX и HSTRX

Дивидендная доходность IPSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности HSTRX в 1.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPSHX
Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund		3.20%3.32%0.00%0.00%0.00%16.18%0.00%0.90%3.68%6.15%0.71%0.00%
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		1.99%2.25%2.91%2.54%2.15%1.33%0.52%1.29%1.20%0.37%0.25%0.42%

Просадки

Сравнение просадок IPSHX и HSTRX

Максимальная просадка IPSHX за все время составила -25.73%, что больше максимальной просадки HSTRX в -13.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPSHX и HSTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

IPSHXHSTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.73%

-13.53%

-12.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-3.14%

-7.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.73%

-13.53%

-12.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.73%

-13.53%

-12.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-2.08%

-3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-2.70%

-5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

0.87%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности IPSHX и HSTRX

Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund (IPSHX) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что IPSHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IPSHXHSTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

1.21%

+4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

3.21%

+8.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.64%

6.61%

+10.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

6.46%

+8.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

5.96%

+8.97%