Сравнение IPSHX с PVFIX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IPSHX показывает доходность 3.71%, а PVFIX немного выше – 3.89%. За последние 10 лет акции IPSHX уступали акциям PVFIX по среднегодовой доходности: 6.55% против 6.89% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И IPSHX, и PVFIX имеют комиссию равную 1.24%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund (IPSHX) и Pinnacle Value Fund (PVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IPSHX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PVFIX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPSHX и PVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IPSHX и PVFIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность IPSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности PVFIX в 9.09%

Максимальная просадка IPSHX за все время составила -25.73%, что меньше максимальной просадки PVFIX в -97.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPSHX и PVFIX.

Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund (IPSHX) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Pinnacle Value Fund (PVFIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что IPSHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.