Сравнение IPSHX с UPAAX
IPSHX (Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IPSHX charges 1.24%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности IPSHX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IPSHX
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 11.77%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- 28.27%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 7.54%
UPAAX
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IPSHX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IPSHX Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund | -2.06% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | -4.94% |
Correlation
The correlation between IPSHX and UPAAX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPSHX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
IPSHX
UPAAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IPSHX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund (IPSHX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPSHX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.02 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPSHX и UPAAX
Максимальная просадка IPSHX за все время составила -25.73%, что больше максимальной просадки UPAAX в -10.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPSHX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPSHX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.73% | -10.95% | -14.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -8.49% | +4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -5.21% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IPSHX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPSHX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.65% | 35.86% | -21.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.96% | 35.86% | -20.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 35.86% | -20.81% |
Сравнение комиссий IPSHX и UPAAX
IPSHX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPSHX и UPAAX
Дивидендная доходность IPSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSHX Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund | 2.97% | 3.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.18% | 0.00% | 0.90% | 3.68% | 6.15% | 0.71% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, IPSHX and UPAAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для IPSHX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор