PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPSHX с GIPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IPSHX с GIPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund (IPSHX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX).

IPSHX управляется Pinnacle. Фонд был запущен 30 сент. 2015 г.. GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности IPSHX и GIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund (IPSHX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPSHX и GIPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPSHX
Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund		2.43%10.90%6.79%18.85%-17.42%8.71%22.20%15.05%-13.11%11.19%
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio		-2.44%10.80%8.51%12.49%-14.43%7.94%11.09%15.68%-6.52%11.63%

Доходность по периодам

С начала года, IPSHX показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у GIPIX с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции IPSHX превзошли акции GIPIX по среднегодовой доходности: 6.42% против 5.45% соответственно.

IPSHX

1 день
-0.83%
1 месяц
-6.33%
С начала года
2.43%
6 месяцев
4.69%
1 год
23.31%
3 года*
12.17%
5 лет*
3.97%
10 лет*
6.42%

GIPIX

1 день
0.09%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-0.36%
1 год
8.91%
3 года*
8.13%
5 лет*
3.82%
10 лет*
5.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund

Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio

Часто сравнивают с IPSHX:
IPSHX с PVFIXIPSHX с SIOAXIPSHX с GOIIXIPSHX с ABRYXIPSHX с ABRZXIPSHX с COTZXIPSHX с CRDBX
Часто сравнивают с GIPIX:
GIPIX с JEPIGIPIX с FFRHXGIPIX с QQQGIPIX с DIVOGIPIX с GPIQGIPIX с IDVOGIPIX с SAPEX

Сравнение комиссий IPSHX и GIPIX

IPSHX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии GIPIX в 0.19%.

IPSHX
Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio

Доходность на риск

IPSHX vs. GIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPSHX
Ранг доходности на риск IPSHX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPSHX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPSHX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPSHX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPSHX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPSHX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GIPIX
Ранг доходности на риск GIPIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIPIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIPIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIPIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIPIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIPIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPSHX c GIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund (IPSHX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPSHXGIPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.14

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.60

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

0.93

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.69

4.10

+3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPSHX vs. GIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPSHX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GIPIX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPSHX и GIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPSHXGIPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.14

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.49

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.68

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.64

-0.20

Корреляция

Корреляция между IPSHX и GIPIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPSHX и GIPIX

Дивидендная доходность IPSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности GIPIX в 5.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPSHX
Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund		3.24%3.32%0.00%0.00%0.00%16.18%0.00%0.90%3.68%6.15%0.71%0.00%
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio		5.95%5.22%4.06%2.12%4.56%6.37%2.25%2.51%4.70%4.51%1.46%5.73%

Просадки

Сравнение просадок IPSHX и GIPIX

Максимальная просадка IPSHX за все время составила -25.73%, что меньше максимальной просадки GIPIX в -29.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPSHX и GIPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IPSHXGIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.73%

-29.46%

+3.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-6.33%

-3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.73%

-20.65%

-5.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.73%

-20.65%

-5.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-5.50%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-3.70%

-4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

1.65%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IPSHX и GIPIX

Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund (IPSHX) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что IPSHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IPSHXGIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

2.94%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

4.78%

+6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

8.09%

+8.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

7.93%

+7.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

8.06%

+6.86%