PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund (IPSHX) Коэффициент Шарпа: 1.53

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

The investment seeks high total return with reasonable risk. The fund seeks to meet its investment objective by investing, under normal market conditions, in all major asset classes including, but not limited to, foreign and domestic (i) equity securities of all market capitalizations, (ii) fixed income securities of any credit quality, and (iii) cash and cash equivalents. The advisor intends to generally invest in a mix of asset classes. It may invest in individual securities or in exchange traded funds ("ETFs"), and may invest in emerging markets.

Коэффициент Шарпа IPSHX равен 1.53, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 1.53 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 17 июл. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами. О том, как интерпретировать это значение и когда оно может вводить в заблуждение, читайте в статье Коэффициент Шарпа: объяснение.

Ранг коэффициента Шарпа IPSHX

Ранг коэффициента Шарпа IPSHX: 44.044
Средне

IPSHX опережает 44.0% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя сбалансированное соотношение доходности и риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Доходность пропорциональна волатильности — ни сильная, ни слабая
  • Оцените, соответствует ли профиль волатильности вашей толерантности к риску
  • Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
  • Отслеживайте направление изменения ранга для выявления улучшения или ухудшения трендов

Позиция IPSHX на рынке

График показывает коэффициент Шарпа IPSHX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 1.16 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 1.16 до 2.01
  • Зеленая зона (верхние 25%): 2.01 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 3.85+
  • Медиана (50-й перцентиль): 1.66 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund с другими взаимными фондами в категории Tactical Allocation за несколько временных периодов, показывая, как доходность IPSHX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 17 июл. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
PAAIXPIMCO All Asset Fund3.03
PASAXPIMCO All Asset Fund Class A2.94
HSTRXHussman Strategic Total Return Fund2.87
SIOAXSEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund2.83
ABRYXInvesco Balanced-Risk Allocation Fund2.71
ASTIXAstor Dynamic Allocation Fund2.66
ABRZXInvesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A2.66
PAUIXPIMCO All Asset All Authority Fund2.57
QDSNXAQR Diversifying Strategies Fund Class N2.56
GTAIXDonoghue Forlines Tactical Allocation Fund2.46
IPSHXPinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund1.53

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа IPSHX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда IPSHX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

IPSHX действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель