Сравнение IPSAX с STTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) и North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX).
IPSAX управляется WP Trust. Фонд был запущен 14 апр. 2016 г.. STTIX управляется Stadion Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности IPSAX и STTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPSAX и STTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSAX IPS Strategic Capital Absolute Return Fund | -9.12% | 9.13% | 16.99% | 16.10% | -16.02% | 18.27% | 3.11% | 14.20% | -5.36% | 13.56% |
STTIX North SquareTrilogy Alternative Return Fund | -0.47% | 6.66% | 5.94% | -1.89% | -10.52% | 4.57% | 7.19% | 3.44% | -6.48% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, IPSAX показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у STTIX с доходностью -0.47%.
IPSAX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -8.57%
- С начала года
- -9.12%
- 6 месяцев
- -9.28%
- 1 год
- 1.57%
- 3 года*
- 9.47%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- —
STTIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 1.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPSAX и STTIX
IPSAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии STTIX в 1.38%.
Доходность на риск
IPSAX vs. STTIX — Ранг доходности на риск
IPSAX
STTIX
Сравнение IPSAX c STTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) и North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPSAX | STTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.91 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 1.33 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.17 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 1.48 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | 4.15 | -3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPSAX | STTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.91 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.01 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.24 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между IPSAX и STTIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPSAX и STTIX
Дивидендная доходность IPSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.29%, что больше доходности STTIX в 4.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSAX IPS Strategic Capital Absolute Return Fund | 16.29% | 14.81% | 13.88% | 0.00% | 12.04% | 5.18% | 0.46% | 9.23% | 0.00% | 9.16% | 0.69% | 0.00% |
STTIX North SquareTrilogy Alternative Return Fund | 4.71% | 4.26% | 17.39% | 2.10% | 1.03% | 0.49% | 1.02% | 1.68% | 1.73% | 0.96% | 0.99% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок IPSAX и STTIX
Максимальная просадка IPSAX за все время составила -98.83%, что больше максимальной просадки STTIX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPSAX и STTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPSAX | STTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.83% | -18.71% | -80.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -2.68% | -9.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.83% | -18.71% | -80.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.73% | -6.83% | -91.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.94% | -4.71% | -11.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 0.95% | +2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPSAX и STTIX
IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что IPSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPSAX | STTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 1.33% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.99% | 2.45% | +5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 4.10% | +8.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3,885.75% | 9.85% | +3,875.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2,754.10% | 7.80% | +2,746.30% |