PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPSAX с GTSOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPSAX с GTSOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IPSAX (IPS Strategic Capital Absolute Return Fund) and GTSOX (Glenmede Secured Options Portfolio) are both Options Trading funds. Over the past 10 years, IPSAX returned 6.93%/yr vs 7.52%/yr for GTSOX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPSAX charges 1.50%/yr vs 0.85%/yr for GTSOX.

Доходность

Сравнение доходности IPSAX и GTSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPSAX показывает доходность 3.87%, что значительно ниже, чем у GTSOX с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции IPSAX уступали акциям GTSOX по среднегодовой доходности: 6.93% против 7.52% соответственно.

IPSAX

1 день
0.10%
1 месяц
4.17%
С начала года
3.87%
6 месяцев
3.14%
1 год
12.19%
3 года*
13.42%
5 лет*
7.17%
10 лет*
6.93%

GTSOX

1 день
0.07%
1 месяц
1.54%
С начала года
5.92%
6 месяцев
6.22%
1 год
15.24%
3 года*
10.56%
5 лет*
7.35%
10 лет*
7.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPSAX и GTSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPSAX
IPS Strategic Capital Absolute Return Fund		3.87%9.13%16.99%16.10%-16.02%18.27%3.11%14.20%-5.36%13.56%
GTSOX
Glenmede Secured Options Portfolio		5.92%7.73%13.79%14.59%-11.69%18.06%4.22%18.45%-4.68%5.96%

Correlation

The correlation between IPSAX and GTSOX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2016 г.

0.67

The correlation between IPSAX and GTSOX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IPS Strategic Capital Absolute Return Fund

Glenmede Secured Options Portfolio

Часто сравнивают с IPSAX:
IPSAX с SPYGIPSAX с VOOIPSAX с SHIIXIPSAX с CIHEXIPSAX с WPLCXIPSAX с SDRIXIPSAX с PPFIX
Часто сравнивают с GTSOX:
GTSOX с NOBLGTSOX с GTCEXGTSOX с GTLOXGTSOX с GCPYXGTSOX с JHQTXGTSOX с HRSTXGTSOX с HMXIX

Доходность на риск

IPSAX vs. GTSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPSAX
Ранг доходности на риск IPSAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPSAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPSAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPSAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPSAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPSAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
GTSOX
Ранг доходности на риск GTSOX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSOX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSOX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSOX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSOX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSOX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPSAX c GTSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPSAXGTSOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
2.84

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
4.38

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.85

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

3.13

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.10

21.42

-18.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPSAX vs. GTSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPSAX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа GTSOX равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPSAX и GTSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPSAXGTSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.84

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.56

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.56

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.59

-0.53

Просадки

Сравнение просадок IPSAX и GTSOX

Максимальная просадка IPSAX за все время составила -81.31%, что больше максимальной просадки GTSOX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPSAX и GTSOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPSAXGTSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.31%

-29.21%

-52.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-5.05%

-7.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.31%

-22.03%

-59.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.31%

-22.03%

-59.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.31%

-29.21%

-52.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.87%

0.00%

-76.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.55%

-2.97%

-11.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

0.73%

+3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IPSAX и GTSOX

IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что IPSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPSAXGTSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

0.57%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

5.06%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.93%

5.56%

+5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

175.34%

13.18%

+162.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

124.17%

13.45%

+110.72%

Сравнение комиссий IPSAX и GTSOX

IPSAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GTSOX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPSAX и GTSOX

Дивидендная доходность IPSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.26%, что больше доходности GTSOX в 6.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTSOX
Glenmede Secured Options Portfolio		6.89%7.47%12.31%0.00%0.00%13.35%0.00%7.56%2.62%6.57%5.01%5.95%
IPSAX
IPS Strategic Capital Absolute Return Fund		14.26%14.81%13.88%0.00%12.04%5.18%0.46%9.23%0.00%9.16%0.69%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IPSAX and GTSOX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPSAX has higher volatility (2.65%) compared to GTSOX (0.57%). In terms of maximum drawdown, IPSAX dropped -81.31% vs GTSOX's -29.21%.

GTSOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPSAX и GTSOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор