Сравнение IPSAX с GTSOX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX).

IPSAX управляется WP Trust. Фонд был запущен 14 апр. 2016 г.. GTSOX управляется Glenmede. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности IPSAX и GTSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPSAX и GTSOX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IPSAX IPS Strategic Capital Absolute Return Fund	-9.12%	9.13%	16.99%	16.10%	-16.02%	18.27%	3.11%	14.20%	-5.36%	13.56%
GTSOX Glenmede Secured Options Portfolio	-2.70%	7.73%	13.79%	14.59%	-11.69%	18.06%	4.22%	18.45%	-4.68%	5.96%

Доходность по периодам

С начала года, IPSAX показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у GTSOX с доходностью -2.70%.

IPSAX

1 день: -0.22%

1 месяц: -8.57%

С начала года: -9.12%

6 месяцев: -9.28%

1 год: 1.57%

3 года*: 9.47%

5 лет*: 5.15%

10 лет*: —

GTSOX

1 день: -0.15%

1 месяц: -4.64%

С начала года: -2.70%

6 месяцев: -0.12%

1 год: 7.74%

3 года*: 8.78%

5 лет*: 6.15%

10 лет*: 6.85%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

IPS Strategic Capital Absolute Return Fund

Название символа

Glenmede Secured Options Portfolio

Часто сравнивают с IPSAX:

IPSAX с SPYG IPSAX с VOO IPSAX с SHIIX IPSAX с WPLCX IPSAX с JHQDX IPSAX с SDRIX IPSAX с PPFIX

Часто сравнивают с GTSOX:

GTSOX с NOBL GTSOX с GCPYX GTSOX с HRSTX GTSOX с HMXIX GTSOX с JHQTX GTSOX с JDIEX GTSOX с APLIX

Сравнение комиссий IPSAX и GTSOX

IPSAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GTSOX в 0.85%.

IPSAX

IPS Strategic Capital Absolute Return Fund

GTSOX

Glenmede Secured Options Portfolio

Доходность на риск

IPSAX vs. GTSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IPSAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GTSOX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPSAX c GTSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IPSAX	GTSOX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.14	0.60	-0.46
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.29	0.96	-0.67
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.04	1.24	-0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.05	0.59	-0.54
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.17	3.75	-3.58
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPSAX vs. GTSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPSAX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа GTSOX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPSAX и GTSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IPSAX	GTSOX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.14	0.60	-0.46
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.00	0.47	-0.47
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.51	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.00	0.55	-0.54

Корреляция

Корреляция между IPSAX и GTSOX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPSAX и GTSOX

Дивидендная доходность IPSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.29%, что больше доходности GTSOX в 7.67%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IPSAX IPS Strategic Capital Absolute Return Fund	16.29%	14.81%	13.88%	0.00%	12.04%	5.18%	0.46%	9.23%	0.00%	9.16%	0.69%	0.00%
GTSOX Glenmede Secured Options Portfolio	7.67%	7.47%	12.31%	0.00%	0.00%	13.35%	0.00%	7.56%	2.62%	6.57%	5.01%	5.95%

Просадки

Сравнение просадок IPSAX и GTSOX

Максимальная просадка IPSAX за все время составила -98.83%, что больше максимальной просадки GTSOX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPSAX и GTSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

	IPSAX	GTSOX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-98.83%	-29.21%	-69.62%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.09%	-11.14%	-0.95%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-98.83%	-22.03%	-76.80%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-29.21%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-98.73%	-6.69%	-92.04%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.94%	-2.99%	-12.95%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.58%	1.77%	+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности IPSAX и GTSOX

IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) имеют волатильность 3.14% и 3.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IPSAX	GTSOX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.14%	3.18%	-0.04%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.99%	4.18%	+3.81%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	12.95%	13.83%	-0.88%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	3,885.75%	13.14%	+3,872.61%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	2,754.10%	13.42%	+2,740.68%

Сравнение IPSAX с GTSOX

Доходность

Сравнение доходности IPSAX и GTSOX

Сравнение доходности по годам IPSAX и GTSOX

Доходность по периодам

IPSAX

GTSOX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IPSAX и GTSOX

Доходность на риск

IPSAX vs. GTSOX — Ранг доходности на риск

IPSAX

GTSOX

Сравнение IPSAX c GTSOX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IPSAX vs. GTSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPSAX и GTSOX

Просадки

Сравнение просадок IPSAX и GTSOX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IPSAX и GTSOX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)