PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPOS с VIGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPOS с VIGI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IPOS (Renaissance International IPO ETF) and VIGI (Vanguard International Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - IPOS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Renaissance International IPO Index, while VIGI is a Dividend fund tracking the S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IPOS returned 3.00%/yr vs 7.80%/yr for VIGI. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPOS charges 0.80%/yr vs 0.15%/yr for VIGI.

Доходность

Сравнение доходности IPOS и VIGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Renaissance International IPO ETF (IPOS) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPOS показывает доходность 40.15%, что значительно выше, чем у VIGI с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции IPOS уступали акциям VIGI по среднегодовой доходности: 3.00% против 7.80% соответственно.

IPOS

1 день
0.43%
1 месяц
10.58%
С начала года
40.15%
6 месяцев
44.26%
1 год
65.50%
3 года*
15.28%
5 лет*
-7.69%
10 лет*
3.00%

VIGI

1 день
-0.85%
1 месяц
2.28%
С начала года
2.74%
6 месяцев
4.20%
1 год
6.26%
3 года*
9.70%
5 лет*
4.37%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPOS и VIGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPOS
Renaissance International IPO ETF		40.15%39.93%-12.34%-16.49%-33.46%-30.62%50.71%30.93%-22.33%36.83%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.74%16.88%2.73%16.30%-16.79%12.51%14.66%27.53%-11.50%27.97%

Correlation

The correlation between IPOS and VIGI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2016 г.

0.55

The correlation between IPOS and VIGI shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IPOS и VIGI

Секторы
IPOS
VIGI

Технологии

42.0%
11.5%

Здравоохранение

16.2%
14.6%

Промышленность

15.0%
17.1%

Финансовые услуги

9.6%
29.0%

Потребительский циклический сектор

7.1%
3.1%

Сырьевые материалы

5.3%
4.1%

Энергетика

4.9%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.7%
9.7%

Коммунальные услуги

3.1%
4.8%

Коммуникационные услуги

0.3%
1.3%

Недвижимость

-

1.3%

Технологии

IPOS
42.0%
VIGI
11.5%

Здравоохранение

IPOS
16.2%
VIGI
14.6%

Промышленность

IPOS
15.0%
VIGI
17.1%

Финансовые услуги

IPOS
9.6%
VIGI
29.0%

Потребительский циклический сектор

IPOS
7.1%
VIGI
3.1%

Сырьевые материалы

IPOS
5.3%
VIGI
4.1%

Энергетика

IPOS
4.9%
VIGI
2.8%

Потребительский защитный сектор

IPOS
4.7%
VIGI
9.7%

Коммунальные услуги

IPOS
3.1%
VIGI
4.8%

Коммуникационные услуги

IPOS
0.3%
VIGI
1.3%

Недвижимость

IPOS

-

VIGI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Renaissance International IPO ETF

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с FPXIPOS с VOOIPOS с PIZIPOS с MSFT
Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VYMIVIGI с VIGVIGI с SCHYVIGI с VXUSVIGI с IGROVIGI с SCHDVIGI с IQLT

Доходность на риск

IPOS vs. VIGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPOS c VIGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance International IPO ETF (IPOS) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPOSVIGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
0.49

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
0.77

+1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.09

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

0.59

+3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.58

2.08

+9.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPOS vs. VIGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPOS на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа VIGI равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPOS и VIGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPOSVIGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

0.49

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.30

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.49

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.53

-0.44

Просадки

Сравнение просадок IPOS и VIGI

Максимальная просадка IPOS за все время составила -73.09%, что больше максимальной просадки VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPOS и VIGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPOSVIGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.09%

-31.01%

-42.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.17%

-10.64%

-6.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.08%

-14.50%

-19.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.93%

-28.80%

-41.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.09%

-31.01%

-42.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.44%

-2.38%

-38.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.99%

-6.18%

-25.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

3.02%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности IPOS и VIGI

Renaissance International IPO ETF (IPOS) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что IPOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPOSVIGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.05%

3.09%

+8.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.45%

10.13%

+16.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.41%

12.96%

+16.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.19%

14.43%

+12.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.13%

15.88%

+8.25%

Сравнение комиссий IPOS и VIGI

IPOS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPOS и VIGI

Дивидендная доходность IPOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности VIGI в 2.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.68%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.14%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IPOS and VIGI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPOS has higher volatility (12.05%) compared to VIGI (3.09%). In terms of maximum drawdown, IPOS dropped -73.09% vs VIGI's -31.01%.

On 10-year performance, VIGI leads with 7.80% vs 3.00% for IPOS. On fees, VIGI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, VIGI has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIGI has performed better with a 7.80% return vs 3.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIGI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.80% for IPOS.

VIGI has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 0.68% for IPOS.

IPOS is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VIGI is Dividend. IPOS tracks Renaissance International IPO Index, while VIGI tracks S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index. They also come from different issuers: Renaissance Capital and Vanguard. Their fees differ too: 0.80% for IPOS and 0.15% for VIGI.

IPOS currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPOS и VIGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор