PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IPOS с UMMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPOS с UMMA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IPOS (Renaissance International IPO ETF) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. IPOS is passively managed, while UMMA is actively managed. Over the past 3 years, IPOS returned 15.21%/yr vs 20.94%/yr for UMMA. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IPOS charges 0.80%/yr vs 0.65%/yr for UMMA.

Доходность

Сравнение доходности IPOS и UMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Renaissance International IPO ETF (IPOS) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPOS показывает доходность 41.26%, что значительно выше, чем у UMMA с доходностью 25.72%.

IPOS

1 день
1.85%
1 месяц
-5.91%
6 месяцев
26.12%
С начала года
41.26%
1 год
56.15%
3 года*
15.21%
5 лет*
-5.77%
10 лет*
2.99%
Всё время*
2.17%

UMMA

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.95%
6 месяцев
17.32%
С начала года
25.72%
1 год
45.24%
3 года*
20.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IPOS

Renaissance International IPO ETF
$97.07K$70.55K$103.47K

UMMA

Wahed Dow Jones Islamic World ETF
$1.47M$1.54M$1.87M

Сравнение доходности по годам IPOS и UMMA

2026 (YTD)2025202420232022
IPOS
Renaissance International IPO ETF		41.26%39.93%-12.34%-16.49%-29.74%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		25.72%26.65%4.67%18.84%-21.31%

Correlation

The correlation between IPOS and UMMA is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.65

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2022 г.

0.70

The correlation between IPOS and UMMA has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IPOS и UMMA

Секторы
IPOS
UMMA

Технологии

46.6%
48.5%

Здравоохранение

17.7%
15.1%

Промышленность

14.5%
11.4%

Финансовые услуги

7.5%
0.0%

Потребительский защитный сектор

6.1%
6.4%

Энергетика

4.9%
2.0%

Сырьевые материалы

4.4%
8.0%

Потребительский циклический сектор

3.4%
7.1%

Коммунальные услуги

3.1%

-

Коммуникационные услуги

0.3%
1.0%

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

IPOS
46.6%
UMMA
48.5%

Здравоохранение

IPOS
17.7%
UMMA
15.1%

Промышленность

IPOS
14.5%
UMMA
11.4%

Финансовые услуги

IPOS
7.5%
UMMA
0.0%

Потребительский защитный сектор

IPOS
6.1%
UMMA
6.4%

Энергетика

IPOS
4.9%
UMMA
2.0%

Сырьевые материалы

IPOS
4.4%
UMMA
8.0%

Потребительский циклический сектор

IPOS
3.4%
UMMA
7.1%

Коммунальные услуги

IPOS
3.1%
UMMA

-

Коммуникационные услуги

IPOS
0.3%
UMMA
1.0%

Недвижимость

IPOS

-

UMMA
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Renaissance International IPO ETF

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с FPXIPOS с PIZIPOS с VOOIPOS с MSFT
Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE

Доходность на риск

IPOS vs. UMMA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IPOS c UMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance International IPO ETF (IPOS) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPOSUMMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.86

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.47

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

3.04

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.35

9.56

-1.20

IPOS vs. UMMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPOS на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMMA равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPOS и UMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPOS и UMMA

Максимальная просадка IPOS за все время составила -73.09%, что больше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPOS и UMMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPOSUMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.09%

-34.17%

-38.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.27%

-14.93%

-3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.19%

-18.73%

-12.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.97%

-7.86%

-32.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.10%

-9.68%

-22.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.74%

4.75%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности IPOS и UMMA

Renaissance International IPO ETF (IPOS) имеет более высокую волатильность в 10.50% по сравнению с Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что IPOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPOSUMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.50%

7.98%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.54%

21.93%

+9.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.37%

24.38%

+9.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.22%

21.32%

+6.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.64%

21.32%

+3.32%

Сравнение комиссий IPOS и UMMA

IPOS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии UMMA в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPOS и UMMA

Дивидендная доходность IPOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности UMMA в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.33%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.97%1.02%0.91%1.09%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IPOS and UMMA have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPOS has higher volatility (10.50%) compared to UMMA (7.98%). In terms of maximum drawdown, IPOS dropped -73.09% vs UMMA's -34.17%.

On 3-year performance, UMMA leads with 20.94% vs 15.21% for IPOS. On fees, UMMA is cheaper at 0.65% per year. On volatility, UMMA has been the lower-risk option at 7.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UMMA has performed better with a 20.94% return vs 15.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMMA is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for IPOS.

UMMA has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.33% for IPOS.

They also come from different issuers: Renaissance Capital and Wahed. Their fees differ too: 0.80% for IPOS and 0.65% for UMMA.

UMMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPOS и UMMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор