PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPOS с QLTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPOS с QLTI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IPOS (Renaissance International IPO ETF) and QLTI (GMO International Quality ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. IPOS is passively managed, while QLTI is actively managed. Over the past year, IPOS returned 76.08% vs 6.03% for QLTI. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. IPOS charges 0.80%/yr vs 0.60%/yr for QLTI.

Доходность

Сравнение доходности IPOS и QLTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Renaissance International IPO ETF (IPOS) и GMO International Quality ETF (QLTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPOS показывает доходность 48.14%, что значительно выше, чем у QLTI с доходностью -0.68%.

IPOS

1 день
-4.56%
1 месяц
15.69%
С начала года
48.14%
6 месяцев
46.95%
1 год
76.08%
3 года*
20.01%
5 лет*
-6.66%
10 лет*
4.08%

QLTI

1 день
-0.60%
1 месяц
1.30%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
-0.63%
1 год
6.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPOS и QLTI

2026 (YTD)20252024
IPOS
Renaissance International IPO ETF		48.14%39.93%-1.98%
QLTI
GMO International Quality ETF		-0.68%17.12%-7.94%

Correlation

The correlation between IPOS and QLTI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Renaissance International IPO ETF

GMO International Quality ETF

Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с FPXIPOS с PIZIPOS с VOOIPOS с MSFT
Часто сравнивают с QLTI:
QLTI с GMOIQLTI с CILQLTI с GMOVQLTI с DWXQLTI с QLTYQLTI с BCHIQLTI с KEMX

Доходность на риск

IPOS vs. QLTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
QLTI
Ранг доходности на риск QLTI: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTI: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTI: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTI: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTI: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPOS c QLTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance International IPO ETF (IPOS) и GMO International Quality ETF (QLTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPOSQLTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
0.39

+1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
0.67

+2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.08

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

0.44

+4.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.34

1.23

+12.10

IPOS vs. QLTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPOS на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа QLTI равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPOS и QLTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPOS и QLTI

Максимальная просадка IPOS за все время составила -73.09%, что больше максимальной просадки QLTI в -14.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPOS и QLTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPOSQLTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.09%

-14.82%

-58.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.17%

-13.72%

-3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.08%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.05%

-6.11%

-30.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.02%

-3.82%

-28.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.72%

4.90%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности IPOS и QLTI

Renaissance International IPO ETF (IPOS) имеет более высокую волатильность в 15.81% по сравнению с GMO International Quality ETF (QLTI) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что IPOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPOSQLTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.81%

4.63%

+11.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.95%

12.82%

+17.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.50%

15.54%

+16.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.95%

16.73%

+11.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.41%

16.73%

+7.68%

Сравнение комиссий IPOS и QLTI

IPOS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии QLTI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPOS и QLTI

Дивидендная доходность IPOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности QLTI в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.32%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%
QLTI
GMO International Quality ETF		0.52%0.52%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IPOS and QLTI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPOS has higher volatility (15.81%) compared to QLTI (4.63%). In terms of maximum drawdown, IPOS dropped -73.09% vs QLTI's -14.82%.

On 1-year performance, IPOS leads with 76.08% vs 6.03% for QLTI. On fees, QLTI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QLTI has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IPOS has performed better with a 76.08% return vs 6.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLTI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.80% for IPOS.

QLTI has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.32% for IPOS.

They also come from different issuers: Renaissance Capital and GMO. Their fees differ too: 0.80% for IPOS and 0.60% for QLTI.

IPOS currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPOS и QLTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор