PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPOS с QLTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IPOS с QLTI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Renaissance International IPO ETF (IPOS) и GMO International Quality ETF (QLTI).

IPOS и QLTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPOS - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance International IPO Index. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. QLTI - это активно управляемый фонд от GMO. Фонд был запущен 28 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IPOS и QLTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Renaissance International IPO ETF (IPOS) и GMO International Quality ETF (QLTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPOS и QLTI

2026 (YTD)20252024
IPOS
Renaissance International IPO ETF		7.91%39.93%-1.97%
QLTI
GMO International Quality ETF		-6.11%17.12%-8.17%

Доходность по периодам

С начала года, IPOS показывает доходность 7.91%, что значительно выше, чем у QLTI с доходностью -6.11%.

IPOS

1 день
3.24%
1 месяц
-8.63%
С начала года
7.91%
6 месяцев
4.10%
1 год
44.00%
3 года*
4.31%
5 лет*
-12.01%
10 лет*
0.20%

QLTI

1 день
2.52%
1 месяц
-10.97%
С начала года
-6.11%
6 месяцев
-2.13%
1 год
6.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Renaissance International IPO ETF

GMO International Quality ETF

Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с VOOIPOS с FPXIPOS с PIZIPOS с MSFT
Часто сравнивают с QLTI:
QLTI с GMOIQLTI с KEMXQLTI с DWXQLTI с CILQLTI с FDTQLTI с VIDIQLTI с SPDW

Сравнение комиссий IPOS и QLTI

IPOS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии QLTI в 0.60%.

IPOS
Renaissance International IPO ETF
QLTI
GMO International Quality ETF

Доходность на риск

IPOS vs. QLTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
QLTI
Ранг доходности на риск QLTI: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTI: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPOS c QLTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance International IPO ETF (IPOS) и GMO International Quality ETF (QLTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPOSQLTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.39

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

0.67

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.09

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

0.42

+2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

1.54

+6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPOS vs. QLTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPOS на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа QLTI равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPOS и QLTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPOSQLTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.39

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.04

-0.05

Корреляция

Корреляция между IPOS и QLTI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPOS и QLTI

Дивидендная доходность IPOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности QLTI в 0.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.88%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%
QLTI
GMO International Quality ETF		0.55%0.52%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IPOS и QLTI

Максимальная просадка IPOS за все время составила -73.09%, что больше максимальной просадки QLTI в -14.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPOS и QLTI.

Загрузка...

Показатели просадок

IPOSQLTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.09%

-14.82%

-58.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.17%

-13.72%

-3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.33%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.15%

-11.25%

-42.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.77%

-3.31%

-28.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

3.73%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности IPOS и QLTI

Renaissance International IPO ETF (IPOS) имеет более высокую волатильность в 17.95% по сравнению с GMO International Quality ETF (QLTI) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что IPOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IPOSQLTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.95%

6.67%

+11.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.95%

10.80%

+13.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.09%

16.83%

+12.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.49%

16.23%

+10.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.69%

16.23%

+7.46%