PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPOS с NVOH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPOS с NVOH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IPOS (Renaissance International IPO ETF) and NVOH (Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. IPOS is passively managed, while NVOH is actively managed. Over the past year, IPOS returned 65.50% vs -37.62% for NVOH. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. IPOS charges 0.80%/yr vs 0.19%/yr for NVOH.

Доходность

Сравнение доходности IPOS и NVOH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Renaissance International IPO ETF (IPOS) и Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPOS показывает доходность 40.15%, что значительно выше, чем у NVOH с доходностью -13.62%.

IPOS

1 день
0.43%
1 месяц
10.58%
С начала года
40.15%
6 месяцев
44.26%
1 год
65.50%
3 года*
15.28%
5 лет*
-7.69%
10 лет*
3.00%

NVOH

1 день
-1.79%
1 месяц
-4.21%
С начала года
-13.62%
6 месяцев
-7.70%
1 год
-37.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPOS и NVOH

2026 (YTD)2025
IPOS
Renaissance International IPO ETF		40.15%35.89%
NVOH
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF		-13.62%-42.98%

Correlation

The correlation between IPOS and NVOH is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2025 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Renaissance International IPO ETF

Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF

Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с FPXIPOS с VOOIPOS с PIZIPOS с MSFT
Часто сравнивают с NVOH:
NVOH с JHIDNVOH с BPHNVOH с FDTNVOH с ARMHNVOH с EISNVOH с DWXNVOH с IDOG

Доходность на риск

IPOS vs. NVOH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
NVOH
Ранг доходности на риск NVOH: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVOH: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVOH: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVOH: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVOH: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVOH: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPOS c NVOH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance International IPO ETF (IPOS) и Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPOSNVOHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
-0.76

+3.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
-0.88

+3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.87

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

-0.71

+4.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.58

-1.04

+12.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPOS vs. NVOH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPOS на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа NVOH равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPOS и NVOH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPOSNVOHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

-0.76

+3.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

-0.81

+0.90

Просадки

Сравнение просадок IPOS и NVOH

Максимальная просадка IPOS за все время составила -73.09%, что больше максимальной просадки NVOH в -61.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPOS и NVOH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPOSNVOHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.09%

-61.60%

-11.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.17%

-53.00%

+35.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.08%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.44%

-54.54%

+14.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.99%

-38.30%

+6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

36.09%

-30.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IPOS и NVOH

Renaissance International IPO ETF (IPOS) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что IPOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVOH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPOSNVOHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.05%

6.99%

+5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.45%

36.21%

-9.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.41%

49.40%

-19.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.19%

49.04%

-21.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.13%

49.04%

-24.91%

Сравнение комиссий IPOS и NVOH

IPOS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии NVOH в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPOS и NVOH

Дивидендная доходность IPOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности NVOH в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.68%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%
NVOH
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF		3.97%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IPOS and NVOH have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPOS has higher volatility (12.05%) compared to NVOH (6.99%). In terms of maximum drawdown, IPOS dropped -73.09% vs NVOH's -61.60%.

On 1-year performance, IPOS leads with 65.50% vs -37.62% for NVOH. On fees, NVOH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, NVOH has been the lower-risk option at 6.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IPOS has performed better with a 65.50% return vs -37.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVOH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.80% for IPOS.

NVOH has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 0.68% for IPOS.

They also come from different issuers: Renaissance Capital and Precidian. Their fees differ too: 0.80% for IPOS and 0.19% for NVOH.

IPOS currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPOS и NVOH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор