Сравнение IPOS с NVOH
IPOS (Renaissance International IPO ETF) and NVOH (Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. IPOS is passively managed, while NVOH is actively managed. Over the past year, IPOS returned 53.35% vs -17.09% for NVOH. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. IPOS charges 0.80%/yr vs 0.19%/yr for NVOH.
Доходность
Сравнение доходности IPOS и NVOH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPOS показывает доходность 37.73%, что значительно выше, чем у NVOH с доходностью 6.37%.
IPOS
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -5.15%
- 6 месяцев
- 26.80%
- С начала года
- 37.73%
- 1 год
- 53.35%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- -7.57%
- 10 лет*
- 3.04%
NVOH
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 19.17%
- 6 месяцев
- -5.92%
- С начала года
- 6.37%
- 1 год
- -17.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IPOS и NVOH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IPOS Renaissance International IPO ETF | 37.73% | 36.79% |
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | 6.37% | -43.79% |
Correlation
The correlation between IPOS and NVOH is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPOS vs. NVOH — Ранг доходности на риск
IPOS
NVOH
Сравнение IPOS c NVOH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance International IPO ETF (IPOS) и Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPOS | NVOH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.98 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | -0.37 | +3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | -0.58 | +9.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPOS и NVOH
Максимальная просадка IPOS за все время составила -73.09%, что больше максимальной просадки NVOH в -61.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPOS и NVOH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPOS | NVOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.09% | -61.60% | -11.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.17% | -46.22% | +29.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.47% | -44.02% | +2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.05% | -39.03% | +6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.96% | 29.77% | -23.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPOS и NVOH
Renaissance International IPO ETF (IPOS) имеет более высокую волатильность в 11.71% по сравнению с Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что IPOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVOH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPOS | NVOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.71% | 8.90% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.93% | 35.88% | -4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.61% | 49.26% | -15.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.15% | 48.07% | -19.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.50% | 48.07% | -23.57% |
Сравнение комиссий IPOS и NVOH
IPOS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии NVOH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPOS и NVOH
Дивидендная доходность IPOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности NVOH в 6.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPOS Renaissance International IPO ETF | 0.34% | 1.04% | 0.93% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.89% | 1.12% | 0.87% | 1.73% | 1.08% |
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | 6.08% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IPOS and NVOH have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IPOS has higher volatility (11.71%) compared to NVOH (8.90%). In terms of maximum drawdown, IPOS dropped -73.09% vs NVOH's -61.60%.
On 1-year performance, IPOS leads with 53.35% vs -17.09% for NVOH. On fees, NVOH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, NVOH has been the lower-risk option at 8.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IPOS has performed better with a 53.35% return vs -17.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVOH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.80% for IPOS.
NVOH has the higher dividend yield at 6.08%, compared with 0.34% for IPOS.
They also come from different issuers: Renaissance Capital and Precidian. Their fees differ too: 0.80% for IPOS and 0.19% for NVOH.
IPOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IPOS и NVOH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор