Сравнение IPOS с NVOH
IPOS (Renaissance International IPO ETF) and NVOH (Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. IPOS is passively managed, while NVOH is actively managed. Over the past year, IPOS returned 56.15% vs -0.83% for NVOH. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IPOS charges 0.80%/yr vs 0.19%/yr for NVOH.
Доходность
Сравнение доходности IPOS и NVOH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPOS показывает доходность 41.26%, что значительно выше, чем у NVOH с доходностью -8.48%.
IPOS
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.91%
- 6 месяцев
- 26.12%
- С начала года
- 41.26%
- 1 год
- 56.15%
- 3 года*
- 15.21%
- 5 лет*
- -5.77%
- 10 лет*
- 2.99%
- Всё время*
- 2.17%
NVOH
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -10.41%
- 6 месяцев
- -0.65%
- С начала года
- -8.48%
- 1 год
- -0.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -34.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $97.07K | $70.55K | $103.47K | |
| $69.56K | $52.93K | $51.26K |
Сравнение доходности по годам IPOS и NVOH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IPOS Renaissance International IPO ETF | 41.26% | 36.79% |
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | -8.48% | -43.79% |
Correlation
The correlation between IPOS and NVOH is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPOS vs. NVOH — Ранг доходности на риск
IPOS
NVOH
Сравнение IPOS c NVOH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance International IPO ETF (IPOS) и Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPOS | NVOH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.04 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | -0.02 | +3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | -0.04 | +8.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPOS и NVOH
Максимальная просадка IPOS за все время составила -73.09%, что больше максимальной просадки NVOH в -61.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPOS и NVOH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPOS | NVOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.09% | -61.60% | -11.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.27% | -40.93% | +22.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.97% | -51.84% | +11.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.10% | -39.31% | +7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.74% | 22.64% | -15.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPOS и NVOH
Текущая волатильность для Renaissance International IPO ETF (IPOS) составляет 10.50%, в то время как у Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) волатильность равна 13.61%. Это указывает на то, что IPOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVOH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPOS | NVOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.50% | 13.61% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.54% | 32.36% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.37% | 45.33% | -10.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.22% | 48.25% | -20.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.64% | 48.25% | -23.61% |
Сравнение комиссий IPOS и NVOH
IPOS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии NVOH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPOS и NVOH
Дивидендная доходность IPOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности NVOH в 7.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPOS Renaissance International IPO ETF | 0.33% | 1.04% | 0.93% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.89% | 1.12% | 0.87% | 1.73% | 1.08% |
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | 7.06% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IPOS and NVOH have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVOH has higher volatility (13.61%) compared to IPOS (10.50%). In terms of maximum drawdown, IPOS dropped -73.09% vs NVOH's -61.60%.
On 1-year performance, IPOS leads with 56.15% vs -0.83% for NVOH. On fees, NVOH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IPOS has been the lower-risk option at 10.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IPOS has performed better with a 56.15% return vs -0.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVOH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.80% for IPOS.
NVOH has the higher dividend yield at 7.06%, compared with 0.33% for IPOS.
They also come from different issuers: Renaissance Capital and Precidian. Their fees differ too: 0.80% for IPOS and 0.19% for NVOH.
IPOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IPOS и NVOH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор