Сравнение IPOS с MFDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Renaissance International IPO ETF (IPOS) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX).
IPOS и MFDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPOS - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance International IPO Index. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. MFDX - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IPOS и MFDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPOS и MFDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPOS Renaissance International IPO ETF | 11.50% | 39.93% | -12.34% | -16.49% | -33.46% | -30.62% | 50.71% | 30.93% | -22.33% | 12.63% |
MFDX PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF | 5.36% | 34.27% | 4.40% | 17.54% | -10.27% | 11.07% | 6.90% | 19.88% | -14.88% | 7.02% |
Доходность по периодам
С начала года, IPOS показывает доходность 11.50%, что значительно выше, чем у MFDX с доходностью 5.36%.
IPOS
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -9.87%
- С начала года
- 11.50%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 48.78%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- -11.43%
- 10 лет*
- 0.53%
MFDX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPOS и MFDX
IPOS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии MFDX в 0.39%.
Доходность на риск
IPOS vs. MFDX — Ранг доходности на риск
IPOS
MFDX
Сравнение IPOS c MFDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance International IPO ETF (IPOS) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPOS | MFDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 1.96 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.62 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.39 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 2.88 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | 11.67 | -3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPOS | MFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.96 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | 0.70 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.52 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между IPOS и MFDX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPOS и MFDX
Дивидендная доходность IPOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности MFDX в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPOS Renaissance International IPO ETF | 0.85% | 1.04% | 0.93% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.89% | 1.12% | 0.87% | 1.73% | 1.08% |
MFDX PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF | 2.91% | 2.97% | 3.16% | 3.12% | 2.85% | 2.99% | 1.58% | 2.88% | 2.13% | 0.71% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IPOS и MFDX
Максимальная просадка IPOS за все время составила -73.09%, что больше максимальной просадки MFDX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPOS и MFDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPOS | MFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.09% | -36.05% | -37.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.17% | -10.66% | -6.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.33% | -25.58% | -44.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.62% | -5.75% | -46.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.78% | -6.58% | -25.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | 2.63% | +3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPOS и MFDX
Renaissance International IPO ETF (IPOS) имеет более высокую волатильность в 15.75% по сравнению с PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что IPOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPOS | MFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.75% | 6.96% | +8.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.15% | 10.39% | +13.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.25% | 15.69% | +13.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.52% | 14.96% | +11.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.70% | 16.42% | +7.28% |