PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IPOS с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPOS с JIVE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IPOS (Renaissance International IPO ETF) and JIVE (JPMorgan International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. IPOS is passively managed, while JIVE is actively managed. Over the past year, IPOS returned 53.35% vs 38.07% for JIVE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPOS charges 0.80%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности IPOS и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Renaissance International IPO ETF (IPOS) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPOS показывает доходность 37.73%, что значительно выше, чем у JIVE с доходностью 16.06%.

IPOS

1 день
-2.71%
1 месяц
-5.15%
6 месяцев
26.80%
С начала года
37.73%
1 год
53.35%
3 года*
14.67%
5 лет*
-7.57%
10 лет*
3.04%

JIVE

1 день
-0.69%
1 месяц
-1.47%
6 месяцев
11.38%
С начала года
16.06%
1 год
38.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPOS и JIVE

2026 (YTD)202520242023
IPOS
Renaissance International IPO ETF		37.73%39.93%-12.34%-1.51%
JIVE
JPMorgan International Value ETF		16.06%49.80%11.22%5.36%

Correlation

The correlation between IPOS and JIVE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.62

The correlation between IPOS and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IPOS и JIVE

Секторы
IPOS
JIVE

Технологии

50.2%
11.7%

Здравоохранение

14.9%
4.5%

Промышленность

13.4%
10.2%

Финансовые услуги

7.3%
37.6%

Потребительский циклический сектор

6.3%
6.2%

Энергетика

4.9%
10.7%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.3%

Сырьевые материалы

3.8%
5.7%

Коммунальные услуги

3.1%
2.4%

Коммуникационные услуги

0.3%
4.2%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

IPOS
50.2%
JIVE
11.7%

Здравоохранение

IPOS
14.9%
JIVE
4.5%

Промышленность

IPOS
13.4%
JIVE
10.2%

Финансовые услуги

IPOS
7.3%
JIVE
37.6%

Потребительский циклический сектор

IPOS
6.3%
JIVE
6.2%

Энергетика

IPOS
4.9%
JIVE
10.7%

Потребительский защитный сектор

IPOS
4.2%
JIVE
4.3%

Сырьевые материалы

IPOS
3.8%
JIVE
5.7%

Коммунальные услуги

IPOS
3.1%
JIVE
2.4%

Коммуникационные услуги

IPOS
0.3%
JIVE
4.2%

Недвижимость

IPOS

-

JIVE
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Renaissance International IPO ETF

JPMorgan International Value ETF

Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с FPXIPOS с PIZIPOS с VOOIPOS с MSFT
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Доходность на риск

IPOS vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPOS c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance International IPO ETF (IPOS) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPOSJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.53

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
3.35

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.45

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.62

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.97

13.60

-4.63

IPOS vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPOS на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPOS и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPOS и JIVE

Максимальная просадка IPOS за все время составила -73.09%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPOS и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPOSJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.09%

-13.79%

-59.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.17%

-10.57%

-6.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.08%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.47%

-1.47%

-40.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.05%

-1.95%

-30.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

2.81%

+3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IPOS и JIVE

Renaissance International IPO ETF (IPOS) имеет более высокую волатильность в 11.71% по сравнению с JPMorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что IPOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPOSJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.71%

4.14%

+7.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.93%

13.17%

+17.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.61%

15.13%

+18.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.15%

15.09%

+13.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.50%

15.09%

+9.41%

Сравнение комиссий IPOS и JIVE

IPOS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPOS и JIVE

Дивидендная доходность IPOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности JIVE в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.34%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%
JIVE
JPMorgan International Value ETF		2.48%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IPOS and JIVE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPOS has higher volatility (11.71%) compared to JIVE (4.14%). In terms of maximum drawdown, IPOS dropped -73.09% vs JIVE's -13.79%.

On 1-year performance, IPOS leads with 53.35% vs 38.07% for JIVE. On fees, JIVE is cheaper at 0.55% per year. On volatility, JIVE has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IPOS has performed better with a 53.35% return vs 38.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JIVE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.80% for IPOS.

JIVE has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 0.34% for IPOS.

They also come from different issuers: Renaissance Capital and JPMorgan. Their fees differ too: 0.80% for IPOS and 0.55% for JIVE.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPOS и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор