Сравнение IPOS с HDMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Renaissance International IPO ETF (IPOS) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV).
IPOS и HDMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPOS - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance International IPO Index. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности IPOS и HDMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPOS и HDMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPOS Renaissance International IPO ETF | 7.91% | 39.93% | -12.34% | -16.49% | -33.46% | -30.62% | 50.71% | 30.93% | -22.33% | 36.83% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.18% | 29.31% | 2.99% | 9.62% | -11.47% | 7.39% | -9.42% | 15.00% | -7.60% | 27.49% |
Доходность по периодам
С начала года, IPOS показывает доходность 7.91%, что значительно выше, чем у HDMV с доходностью 4.18%.
IPOS
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 44.00%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- -12.01%
- 10 лет*
- 0.20%
HDMV
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 20.52%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPOS и HDMV
И IPOS, и HDMV имеют комиссию равную 0.80%.
Доходность на риск
IPOS vs. HDMV — Ранг доходности на риск
IPOS
HDMV
Сравнение IPOS c HDMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance International IPO ETF (IPOS) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPOS | HDMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.57 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 2.04 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.28 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 8.16 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPOS | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.57 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.60 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.41 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между IPOS и HDMV составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPOS и HDMV
Дивидендная доходность IPOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности HDMV в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPOS Renaissance International IPO ETF | 0.88% | 1.04% | 0.93% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.89% | 1.12% | 0.87% | 1.73% | 1.08% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.70% | 5.09% | 3.24% | 3.14% | 3.53% | 3.11% | 1.45% | 3.63% | 2.88% | 3.23% | 0.18% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IPOS и HDMV
Максимальная просадка IPOS за все время составила -73.09%, что больше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPOS и HDMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPOS | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.09% | -32.01% | -41.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.17% | -8.73% | -8.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.33% | -24.11% | -46.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.15% | -6.09% | -48.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.77% | -6.83% | -24.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 2.44% | +3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPOS и HDMV
Renaissance International IPO ETF (IPOS) имеет более высокую волатильность в 17.95% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что IPOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPOS | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.95% | 6.07% | +11.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.95% | 8.25% | +15.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.09% | 13.16% | +15.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.49% | 11.94% | +14.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 13.23% | +10.46% |