Сравнение IPOS с FDEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Renaissance International IPO ETF (IPOS) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).
IPOS и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPOS - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance International IPO Index. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IPOS и FDEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPOS и FDEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPOS Renaissance International IPO ETF | 7.91% | 39.93% | -12.34% | -16.49% | -33.46% | -30.62% | 50.71% | 16.91% |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 3.83% | 30.36% | 5.84% | 13.37% | -16.54% | 11.00% | 5.49% | 10.06% |
Доходность по периодам
С начала года, IPOS показывает доходность 7.91%, что значительно выше, чем у FDEV с доходностью 3.83%.
IPOS
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 44.00%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- -12.01%
- 10 лет*
- 0.20%
FDEV
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 25.14%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPOS и FDEV
IPOS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FDEV в 0.39%.
Доходность на риск
IPOS vs. FDEV — Ранг доходности на риск
IPOS
FDEV
Сравнение IPOS c FDEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance International IPO ETF (IPOS) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPOS | FDEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.73 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 2.41 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.35 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.85 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 11.64 | -4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPOS | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.73 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.58 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.53 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между IPOS и FDEV составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPOS и FDEV
Дивидендная доходность IPOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности FDEV в 2.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPOS Renaissance International IPO ETF | 0.88% | 1.04% | 0.93% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.89% | 1.12% | 0.87% | 1.73% | 1.08% |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 2.83% | 2.86% | 2.99% | 2.80% | 2.65% | 2.81% | 1.88% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IPOS и FDEV
Максимальная просадка IPOS за все время составила -73.09%, что больше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPOS и FDEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPOS | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.09% | -30.11% | -42.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.17% | -8.67% | -8.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.33% | -29.02% | -41.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.15% | -4.83% | -49.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.77% | -6.38% | -25.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 2.13% | +3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPOS и FDEV
Renaissance International IPO ETF (IPOS) имеет более высокую волатильность в 17.95% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что IPOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPOS | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.95% | 6.22% | +11.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.95% | 9.15% | +14.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.09% | 14.62% | +14.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.49% | 13.85% | +12.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 15.38% | +8.31% |