Сравнение IPOS с EFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Renaissance International IPO ETF (IPOS) и SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX).
IPOS и EFAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPOS - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance International IPO Index. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. EFAX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index. Фонд был запущен 24 окт. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IPOS и EFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPOS и EFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPOS Renaissance International IPO ETF | 11.50% | 39.93% | -12.34% | -16.49% | -33.46% | -30.62% | 50.71% | 30.93% | -22.33% | 36.83% |
EFAX SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF | 0.38% | 31.30% | 4.78% | 18.02% | -16.72% | 10.50% | 9.57% | 23.52% | -14.78% | 23.93% |
Доходность по периодам
С начала года, IPOS показывает доходность 11.50%, что значительно выше, чем у EFAX с доходностью 0.38%.
IPOS
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -9.87%
- С начала года
- 11.50%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 48.78%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- -11.43%
- 10 лет*
- 0.53%
EFAX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 21.97%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPOS и EFAX
IPOS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EFAX в 0.20%.
Доходность на риск
IPOS vs. EFAX — Ранг доходности на риск
IPOS
EFAX
Сравнение IPOS c EFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance International IPO ETF (IPOS) и SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPOS | EFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 1.22 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.76 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.25 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 1.79 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | 6.97 | +1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPOS | EFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.22 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | 0.46 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.50 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между IPOS и EFAX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPOS и EFAX
Дивидендная доходность IPOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности EFAX в 3.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPOS Renaissance International IPO ETF | 0.85% | 1.04% | 0.93% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.89% | 1.12% | 0.87% | 1.73% | 1.08% |
EFAX SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF | 3.29% | 3.31% | 2.74% | 2.71% | 2.81% | 2.58% | 1.69% | 2.71% | 3.05% | 2.89% | 0.26% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IPOS и EFAX
Максимальная просадка IPOS за все время составила -73.09%, что больше максимальной просадки EFAX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPOS и EFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPOS | EFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.09% | -32.53% | -40.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.17% | -12.38% | -4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.33% | -31.67% | -38.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.62% | -7.59% | -45.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.78% | -7.03% | -24.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | 3.18% | +2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPOS и EFAX
Renaissance International IPO ETF (IPOS) имеет более высокую волатильность в 15.75% по сравнению с SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) с волатильностью 7.86%. Это указывает на то, что IPOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPOS | EFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.75% | 7.86% | +7.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.15% | 11.47% | +12.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.25% | 18.09% | +11.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.52% | 16.44% | +10.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.70% | 17.05% | +6.65% |