Сравнение IPOS с DFIC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Renaissance International IPO ETF (IPOS) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC).
IPOS и DFIC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPOS - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance International IPO Index. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. DFIC - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IPOS и DFIC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPOS и DFIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IPOS Renaissance International IPO ETF | 7.91% | 39.93% | -12.34% | -16.49% | -14.03% |
DFIC DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF | 3.32% | 37.09% | 4.10% | 17.32% | -9.27% |
Доходность по периодам
С начала года, IPOS показывает доходность 7.91%, что значительно выше, чем у DFIC с доходностью 3.32%.
IPOS
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 44.00%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- -12.01%
- 10 лет*
- 0.20%
DFIC
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 9.34%
- 1 год
- 31.43%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPOS и DFIC
IPOS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DFIC в 0.23%.
Доходность на риск
IPOS vs. DFIC — Ранг доходности на риск
IPOS
DFIC
Сравнение IPOS c DFIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance International IPO ETF (IPOS) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPOS | DFIC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.93 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 2.57 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.40 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.75 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 11.02 | -3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPOS | DFIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.93 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.74 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между IPOS и DFIC составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPOS и DFIC
Дивидендная доходность IPOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности DFIC в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPOS Renaissance International IPO ETF | 0.88% | 1.04% | 0.93% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.89% | 1.12% | 0.87% | 1.73% | 1.08% |
DFIC DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF | 2.43% | 2.54% | 2.87% | 2.55% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IPOS и DFIC
Максимальная просадка IPOS за все время составила -73.09%, что больше максимальной просадки DFIC в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPOS и DFIC.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPOS | DFIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.09% | -24.40% | -48.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.17% | -11.00% | -6.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.15% | -7.56% | -46.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.77% | -4.64% | -27.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 2.74% | +2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPOS и DFIC
Renaissance International IPO ETF (IPOS) имеет более высокую волатильность в 17.95% по сравнению с DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что IPOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPOS | DFIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.95% | 7.20% | +10.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.95% | 10.43% | +13.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.09% | 16.43% | +12.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.49% | 16.19% | +10.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 16.19% | +7.50% |