PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPOS с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPOS с AVEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IPOS (Renaissance International IPO ETF) and AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - IPOS tracks the Renaissance International IPO Index while AVEM tracks the MSCI Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IPOS returned -7.69%/yr vs 9.92%/yr for AVEM. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPOS charges 0.80%/yr vs 0.33%/yr for AVEM.

Доходность

Сравнение доходности IPOS и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Renaissance International IPO ETF (IPOS) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPOS показывает доходность 40.15%, что значительно выше, чем у AVEM с доходностью 27.59%.

IPOS

1 день
0.43%
1 месяц
10.58%
С начала года
40.15%
6 месяцев
44.26%
1 год
65.50%
3 года*
15.28%
5 лет*
-7.69%
10 лет*
3.00%

AVEM

1 день
-1.39%
1 месяц
8.65%
С начала года
27.59%
6 месяцев
29.75%
1 год
55.00%
3 года*
26.07%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPOS и AVEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IPOS
Renaissance International IPO ETF		40.15%39.93%-12.34%-16.49%-33.46%-30.62%50.71%12.56%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		27.59%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%11.13%

Correlation

The correlation between IPOS and AVEM is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2019 г.

0.73

The correlation between IPOS and AVEM shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IPOS и AVEM

Секторы
IPOS
AVEM

Технологии

42.0%
32.3%

Здравоохранение

16.2%
2.8%

Промышленность

15.0%
9.2%

Финансовые услуги

9.6%
20.7%

Потребительский циклический сектор

7.1%
9.2%

Сырьевые материалы

5.3%
8.1%

Энергетика

4.9%
5.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.1%

Коммунальные услуги

3.1%
2.6%

Коммуникационные услуги

0.3%
5.4%

Недвижимость

-

1.6%

Технологии

IPOS
42.0%
AVEM
32.3%

Здравоохранение

IPOS
16.2%
AVEM
2.8%

Промышленность

IPOS
15.0%
AVEM
9.2%

Финансовые услуги

IPOS
9.6%
AVEM
20.7%

Потребительский циклический сектор

IPOS
7.1%
AVEM
9.2%

Сырьевые материалы

IPOS
5.3%
AVEM
8.1%

Энергетика

IPOS
4.9%
AVEM
5.1%

Потребительский защитный сектор

IPOS
4.7%
AVEM
3.1%

Коммунальные услуги

IPOS
3.1%
AVEM
2.6%

Коммуникационные услуги

IPOS
0.3%
AVEM
5.4%

Недвижимость

IPOS

-

AVEM
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Renaissance International IPO ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с FPXIPOS с VOOIPOS с PIZIPOS с MSFT
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE

Доходность на риск

IPOS vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPOS c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance International IPO ETF (IPOS) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPOSAVEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.84

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.65

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.51

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

4.21

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.58

16.70

-5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPOS vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPOS на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPOS и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPOSAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.84

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.54

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.66

-0.56

Просадки

Сравнение просадок IPOS и AVEM

Максимальная просадка IPOS за все время составила -73.09%, что больше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPOS и AVEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPOSAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.09%

-36.05%

-37.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.17%

-13.13%

-4.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.08%

-18.02%

-16.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.93%

-34.00%

-35.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.44%

-1.39%

-39.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.99%

-10.09%

-21.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

3.30%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IPOS и AVEM

Renaissance International IPO ETF (IPOS) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что IPOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPOSAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.05%

8.33%

+3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.45%

16.72%

+9.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.41%

19.45%

+9.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.19%

18.34%

+8.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.13%

20.55%

+3.58%

Сравнение комиссий IPOS и AVEM

IPOS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPOS и AVEM

Дивидендная доходность IPOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности AVEM в 1.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		1.98%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.68%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%

Часто задаваемые вопросы

IPOS and AVEM have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPOS has higher volatility (12.05%) compared to AVEM (8.33%). In terms of maximum drawdown, IPOS dropped -73.09% vs AVEM's -36.05%.

On 5-year performance, AVEM leads with 9.92% vs -7.69% for IPOS. On fees, AVEM is cheaper at 0.33% per year. On volatility, AVEM has been the lower-risk option at 8.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVEM has performed better with a 9.92% return vs -7.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVEM is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.80% for IPOS.

AVEM has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 0.68% for IPOS.

IPOS tracks Renaissance International IPO Index, while AVEM tracks MSCI Emerging Markets Index. They also come from different issuers: Renaissance Capital and American Century. Their fees differ too: 0.80% for IPOS and 0.33% for AVEM.

AVEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPOS и AVEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор