Сравнение IPOS с AVEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Renaissance International IPO ETF (IPOS) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).
IPOS и AVEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPOS - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance International IPO Index. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IPOS и AVEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPOS и AVEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPOS Renaissance International IPO ETF | 7.91% | 39.93% | -12.34% | -16.49% | -33.46% | -30.62% | 50.71% | 12.56% |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 4.70% | 34.48% | 7.49% | 15.30% | -18.15% | 5.16% | 14.39% | 11.13% |
Доходность по периодам
С начала года, IPOS показывает доходность 7.91%, что значительно выше, чем у AVEM с доходностью 4.70%.
IPOS
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 44.00%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- -12.01%
- 10 лет*
- 0.20%
AVEM
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -9.09%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- 37.57%
- 3 года*
- 18.51%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPOS и AVEM
IPOS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.
Доходность на риск
IPOS vs. AVEM — Ранг доходности на риск
IPOS
AVEM
Сравнение IPOS c AVEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance International IPO ETF (IPOS) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPOS | AVEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.89 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 2.48 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.37 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.82 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 11.10 | -3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPOS | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.89 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.39 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.51 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между IPOS и AVEM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPOS и AVEM
Дивидендная доходность IPOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности AVEM в 2.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPOS Renaissance International IPO ETF | 0.88% | 1.04% | 0.93% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.89% | 1.12% | 0.87% | 1.73% | 1.08% |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 2.41% | 2.45% | 3.17% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IPOS и AVEM
Максимальная просадка IPOS за все время составила -73.09%, что больше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPOS и AVEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPOS | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.09% | -36.05% | -37.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.17% | -13.13% | -4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.33% | -34.00% | -36.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.15% | -10.00% | -44.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.77% | -10.30% | -21.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 3.34% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPOS и AVEM
Renaissance International IPO ETF (IPOS) имеет более высокую волатильность в 17.95% по сравнению с Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что IPOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPOS | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.95% | 10.36% | +7.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.95% | 14.72% | +9.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.09% | 20.03% | +9.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.49% | 17.87% | +8.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 20.37% | +3.32% |