PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IPOS с ATO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPOS с ATO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IPOS (Renaissance International IPO ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the Renaissance International IPO Index, while ATO (Atmos Energy Corporation) is a stock. Over the past 10 years, IPOS returned 3.04%/yr vs 10.93%/yr for ATO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IPOS и ATO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Renaissance International IPO ETF (IPOS) и Atmos Energy Corporation (ATO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPOS показывает доходность 37.73%, что значительно выше, чем у ATO с доходностью 7.40%. За последние 10 лет акции IPOS уступали акциям ATO по среднегодовой доходности: 3.04% против 10.93% соответственно.

IPOS

1 день
-2.71%
1 месяц
-5.15%
6 месяцев
26.80%
С начала года
37.73%
1 год
53.35%
3 года*
14.67%
5 лет*
-7.57%
10 лет*
3.04%

ATO

1 день
1.75%
1 месяц
4.96%
6 месяцев
5.73%
С начала года
7.40%
1 год
17.56%
3 года*
16.97%
5 лет*
14.76%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPOS и ATO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPOS
Renaissance International IPO ETF		37.73%39.93%-12.34%-16.49%-33.46%-30.62%50.71%30.93%-22.33%36.83%
ATO
Atmos Energy Corporation		7.40%23.07%23.35%6.17%9.63%12.75%-12.73%23.14%10.39%18.41%

Correlation

The correlation between IPOS and ATO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2014 г.

0.09

The correlation between IPOS and ATO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Renaissance International IPO ETF

Atmos Energy Corporation

Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с FPXIPOS с PIZIPOS с VOOIPOS с MSFT
Часто сравнивают с ATO:
ATO с SREATO с BIPCATO с CNPATO с NGGATO с SRATO с SPYATO с ^GSPC

Доходность на риск

IPOS vs. ATO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ATO
Ранг доходности на риск ATO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPOS c ATO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance International IPO ETF (IPOS) и Atmos Energy Corporation (ATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPOSATODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.11

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
1.61

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

1.40

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.97

3.56

+5.41

IPOS vs. ATO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPOS на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа ATO равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPOS и ATO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPOS и ATO

Максимальная просадка IPOS за все время составила -73.09%, что больше максимальной просадки ATO в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPOS и ATO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPOSATOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.09%

-51.94%

-21.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.17%

-12.58%

-4.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.08%

-16.87%

-17.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.21%

-19.08%

-50.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.09%

-32.91%

-40.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.47%

-6.89%

-34.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.05%

-8.56%

-23.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

4.95%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IPOS и ATO

Renaissance International IPO ETF (IPOS) имеет более высокую волатильность в 11.71% по сравнению с Atmos Energy Corporation (ATO) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что IPOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPOSATOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.71%

5.59%

+6.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.93%

11.97%

+18.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.61%

15.91%

+17.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.15%

18.64%

+9.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.50%

21.26%

+3.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPOS и ATO

Дивидендная доходность IPOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности ATO в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATO
Atmos Energy Corporation		2.17%2.15%2.36%2.61%2.48%2.44%2.46%1.92%2.14%2.14%2.31%2.52%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.34%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%

Часто задаваемые вопросы

IPOS and ATO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPOS has higher volatility (11.71%) compared to ATO (5.59%). In terms of maximum drawdown, IPOS dropped -73.09% vs ATO's -51.94%.

IPOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPOS и ATO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор