PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IPO с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPO с XLK

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IPO (Renaissance IPO ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - IPO is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Renaissance IPO Index, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IPO returned 10.56%/yr vs 24.26%/yr for XLK. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IPO charges 0.60%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности IPO и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Renaissance IPO ETF (IPO) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPO показывает доходность 19.54%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 29.45%. За последние 10 лет акции IPO уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 10.56% против 24.26% соответственно.

IPO

1 день
-2.15%
1 месяц
-7.02%
6 месяцев
27.65%
С начала года
19.54%
1 год
16.84%
3 года*
16.78%
5 лет*
-2.91%
10 лет*
10.56%
Всё время*
8.58%

XLK

1 день
-0.53%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
34.93%
С начала года
29.45%
1 год
43.69%
3 года*
30.37%
5 лет*
20.04%
10 лет*
24.26%
Всё время*
10.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IPO

Renaissance IPO ETF
$1.10M$1.04M$2.24M

XLK

State Street Technology Select Sector SPDR ETF
$1.80B$1.66B$2.23B

Сравнение доходности по годам IPO и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPO
Renaissance IPO ETF		19.54%5.45%15.68%52.55%-57.26%-10.31%107.88%34.11%-17.24%37.16%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		29.45%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between IPO and XLK is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.73

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.74

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г.

0.70

The correlation between IPO and XLK has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IPO и XLK

Секторы
IPO
XLK

Технологии

43.6%
99.1%

Здравоохранение

13.0%

-

Промышленность

12.5%
0.1%

Потребительский циклический сектор

9.6%

-

Коммуникационные услуги

6.6%
0.9%

Финансовые услуги

6.3%

-

Недвижимость

4.1%

-

Энергетика

3.1%
0.2%

Коммунальные услуги

0.9%

-

Потребительский защитный сектор

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Технологии

IPO
43.6%
XLK
99.1%

Здравоохранение

IPO
13.0%
XLK

-

Промышленность

IPO
12.5%
XLK
0.1%

Потребительский циклический сектор

IPO
9.6%
XLK

-

Коммуникационные услуги

IPO
6.6%
XLK
0.9%

Финансовые услуги

IPO
6.3%
XLK

-

Недвижимость

IPO
4.1%
XLK

-

Энергетика

IPO
3.1%
XLK
0.2%

Коммунальные услуги

IPO
0.9%
XLK

-

Потребительский защитный сектор

IPO
0.3%
XLK

-

Сырьевые материалы

IPO

-

XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Renaissance IPO ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с IPO:
IPO с FPXIPO с SPYIPO с IPOSIPO с BRK-BIPO с VOOIPO с VTIIPO с QQQ
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

IPO vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IPO
Ранг доходности на риск IPO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IPO c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance IPO ETF (IPO) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPOXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
1.70

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
2.27

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.29

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

2.76

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.39

7.41

-6.02

IPO vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPO на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPO и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPO и XLK

Максимальная просадка IPO за все время составила -68.76%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPO и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPOXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.76%

-82.05%

+13.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.24%

-15.92%

-10.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.04%

-25.66%

-6.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.02%

-33.56%

-32.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.76%

-33.56%

-35.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.77%

-6.09%

-21.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.97%

-34.79%

+11.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.10%

5.91%

+6.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IPO и XLK

Renaissance IPO ETF (IPO) имеет более высокую волатильность в 11.79% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что IPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPOXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.79%

10.17%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.00%

22.11%

+3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.31%

25.90%

+6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.39%

25.87%

+10.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.81%

24.96%

+6.85%

Сравнение комиссий IPO и XLK

IPO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPO и XLK

Дивидендная доходность IPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что сопоставимо с доходностью XLK в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPO
Renaissance IPO ETF		0.43%0.66%0.12%0.00%0.00%0.00%0.10%0.26%0.49%0.43%0.40%0.11%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.43%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

IPO and XLK have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPO has higher volatility (11.79%) compared to XLK (10.17%). In terms of maximum drawdown, IPO dropped -68.76% vs XLK's -82.05%.

On 10-year performance, XLK leads with 24.26% vs 10.56% for IPO. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLK has been the lower-risk option at 10.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLK has performed better with a 24.26% return vs 10.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for IPO.

IPO and XLK have nearly identical dividend yields, around 0.43%.

IPO is categorized as Mid Cap Growth Equities, while XLK is Technology Equities. IPO tracks Renaissance IPO Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: Renaissance Capital and State Street. Their fees differ too: 0.60% for IPO and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPO и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор