Сравнение IPO с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Renaissance IPO ETF (IPO) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).
IPO и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPO - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance IPO Index. Фонд был запущен 14 окт. 2013 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IPO и XLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPO и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPO Renaissance IPO ETF | -7.91% | 5.45% | 15.68% | 52.55% | -57.26% | -10.31% | 107.88% | 34.11% | -17.24% | 37.16% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -6.18% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Доходность по периодам
С начала года, IPO показывает доходность -7.91%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции IPO уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 8.30% против 21.00% соответственно.
IPO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -7.91%
- 6 месяцев
- -14.67%
- 1 год
- 11.66%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- -7.77%
- 10 лет*
- 8.30%
XLK
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- 30.47%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 21.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPO и XLK
IPO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Доходность на риск
IPO vs. XLK — Ранг доходности на риск
IPO
XLK
Сравнение IPO c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance IPO ETF (IPO) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPO | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 1.13 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.71 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.24 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 1.97 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 6.31 | -5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPO | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.13 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.64 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.87 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.36 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между IPO и XLK составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPO и XLK
Дивидендная доходность IPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности XLK в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPO Renaissance IPO ETF | 0.62% | 0.66% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.26% | 0.49% | 0.43% | 0.40% | 0.11% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.57% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок IPO и XLK
Максимальная просадка IPO за все время составила -68.76%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPO и XLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPO | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.76% | -82.05% | +13.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.24% | -15.92% | -10.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.02% | -33.56% | -32.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.76% | -33.56% | -35.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.36% | -11.04% | -33.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.78% | -35.17% | +12.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.10% | 4.98% | +6.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPO и XLK
Renaissance IPO ETF (IPO) имеет более высокую волатильность в 10.53% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что IPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPO | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.53% | 8.12% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.44% | 16.49% | +5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.74% | 27.05% | +5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.80% | 24.72% | +11.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.26% | 24.33% | +6.93% |