Сравнение IPO с XLK
IPO (Renaissance IPO ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - IPO is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Renaissance IPO Index, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IPO returned 12.31%/yr vs 25.76%/yr for XLK. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPO charges 0.60%/yr vs 0.08%/yr for XLK.
Доходность
Сравнение доходности IPO и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPO показывает доходность 23.60%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 28.51%. За последние 10 лет акции IPO уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 12.31% против 25.76% соответственно.
IPO
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 4.80%
- С начала года
- 23.60%
- 6 месяцев
- 20.33%
- 1 год
- 29.33%
- 3 года*
- 22.52%
- 5 лет*
- -2.92%
- 10 лет*
- 12.31%
XLK
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 28.51%
- 6 месяцев
- 26.47%
- 1 год
- 48.82%
- 3 года*
- 31.01%
- 5 лет*
- 21.42%
- 10 лет*
- 25.76%
Сравнение доходности по годам IPO и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPO Renaissance IPO ETF | 23.60% | 5.45% | 15.68% | 52.55% | -57.26% | -10.31% | 107.88% | 34.11% | -17.24% | 37.16% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 28.51% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Correlation
The correlation between IPO and XLK is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г. | 0.69 |
The correlation between IPO and XLK has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IPO и XLK
Секторы
IPO
XLK
Технологии
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Энергетика
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Технологии
IPO
XLK
Потребительский циклический сектор
IPO
XLK
-
Здравоохранение
IPO
XLK
-
Промышленность
IPO
XLK
Потребительский защитный сектор
IPO
XLK
-
Коммуникационные услуги
IPO
XLK
-
Финансовые услуги
IPO
XLK
-
Недвижимость
IPO
XLK
-
Энергетика
IPO
XLK
Коммунальные услуги
IPO
XLK
-
Сырьевые материалы
IPO
-
XLK
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPO vs. XLK — Ранг доходности на риск
IPO
XLK
Сравнение IPO c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance IPO ETF (IPO) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPO | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.35 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 3.08 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 9.75 | -7.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPO и XLK
Максимальная просадка IPO за все время составила -68.76%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPO и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPO | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.76% | -82.05% | +13.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.24% | -15.92% | -10.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.04% | -25.66% | -6.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.02% | -33.56% | -32.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.76% | -33.56% | -35.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.32% | -6.77% | -18.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.93% | -34.89% | +11.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.73% | 5.02% | +6.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPO и XLK
Текущая волатильность для Renaissance IPO ETF (IPO) составляет 11.36%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 12.25%. Это указывает на то, что IPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPO | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.36% | 12.25% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.64% | 19.63% | +4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.25% | 23.42% | +6.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.08% | 25.37% | +10.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.60% | 24.71% | +6.89% |
Сравнение комиссий IPO и XLK
IPO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPO и XLK
Дивидендная доходность IPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности XLK в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPO Renaissance IPO ETF | 0.42% | 0.66% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.26% | 0.49% | 0.43% | 0.40% | 0.11% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.43% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
IPO and XLK have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLK has higher volatility (12.25%) compared to IPO (11.36%). In terms of maximum drawdown, IPO dropped -68.76% vs XLK's -82.05%.
On 10-year performance, XLK leads with 25.76% vs 12.31% for IPO. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IPO has been the lower-risk option at 11.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XLK has performed better with a 25.76% return vs 12.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for IPO.
XLK has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.42% for IPO.
IPO is categorized as Mid Cap Growth Equities, while XLK is Technology Equities. IPO tracks Renaissance IPO Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: Renaissance Capital and State Street. Their fees differ too: 0.60% for IPO and 0.08% for XLK.
XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IPO и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор