Сравнение IPO с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Renaissance IPO ETF (IPO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
IPO и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPO - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance IPO Index. Фонд был запущен 14 окт. 2013 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IPO и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPO и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPO Renaissance IPO ETF | -7.91% | 5.45% | 15.68% | 52.55% | -57.26% | -10.31% | 107.88% | 34.11% | -17.24% | 37.16% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, IPO показывает доходность -7.91%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции IPO уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 8.30% против 21.51% соответственно.
IPO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -7.91%
- 6 месяцев
- -14.67%
- 1 год
- 11.66%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- -7.77%
- 10 лет*
- 8.30%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPO и VGT
IPO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
IPO vs. VGT — Ранг доходности на риск
IPO
VGT
Сравнение IPO c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance IPO ETF (IPO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPO | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 1.10 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.67 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 1.88 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 5.77 | -4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPO | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.10 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.59 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.88 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.61 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между IPO и VGT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPO и VGT
Дивидендная доходность IPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPO Renaissance IPO ETF | 0.62% | 0.66% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.26% | 0.49% | 0.43% | 0.40% | 0.11% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок IPO и VGT
Максимальная просадка IPO за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPO и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPO | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.76% | -54.63% | -14.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.24% | -16.40% | -9.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.02% | -35.07% | -30.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.76% | -35.07% | -33.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.36% | -11.66% | -32.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.78% | -8.00% | -14.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.10% | 5.35% | +5.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPO и VGT
Renaissance IPO ETF (IPO) имеет более высокую волатильность в 10.53% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что IPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPO | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.53% | 8.03% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.44% | 16.35% | +6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.74% | 27.27% | +5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.80% | 25.06% | +10.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.26% | 24.48% | +6.78% |