PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPO с TEKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IPO с TEKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Renaissance IPO ETF (IPO) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX).

IPO и TEKX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPO - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance IPO Index. Фонд был запущен 14 окт. 2013 г.. TEKX - это активно управляемый фонд от State Street Global Advisors. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IPO и TEKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Renaissance IPO ETF (IPO) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPO и TEKX

2026 (YTD)20252024
IPO
Renaissance IPO ETF		-7.91%5.45%8.49%
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		4.61%40.92%14.80%

Доходность по периодам

С начала года, IPO показывает доходность -7.91%, что значительно ниже, чем у TEKX с доходностью 4.61%.

IPO

1 день
0.31%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-7.91%
6 месяцев
-14.67%
1 год
11.66%
3 года*
13.11%
5 лет*
-7.77%
10 лет*
8.30%

TEKX

1 день
2.15%
1 месяц
-9.79%
С начала года
4.61%
6 месяцев
0.67%
1 год
82.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Renaissance IPO ETF

SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF

Часто сравнивают с IPO:
IPO с FPXIPO с SPYIPO с IPOSIPO с BRK-BIPO с VOOIPO с VTIIPO с QQQ
Часто сравнивают с TEKX:
TEKX с FTXLTEKX с CSMDTEKX с KOMPTEKX с BKMCTEKX с IJKTEKX с SCHMTEKX с PDP

Сравнение комиссий IPO и TEKX

IPO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TEKX в 0.65%.

TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF
IPO
Renaissance IPO ETF

Доходность на риск

IPO vs. TEKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPO
Ранг доходности на риск IPO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPO: 2020
Ранг коэф-та Мартина
TEKX
Ранг доходности на риск TEKX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEKX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEKX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEKX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEKX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEKX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPO c TEKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance IPO ETF (IPO) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPOTEKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.95

-1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

2.57

-1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.33

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

4.99

-4.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.12

15.06

-13.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPO vs. TEKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPO на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа TEKX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPO и TEKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPOTEKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.95

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.90

-0.68

Корреляция

Корреляция между IPO и TEKX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPO и TEKX

Дивидендная доходность IPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности TEKX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPO
Renaissance IPO ETF		0.62%0.66%0.12%0.00%0.00%0.00%0.10%0.26%0.49%0.43%0.40%0.11%
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		0.34%0.36%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IPO и TEKX

Максимальная просадка IPO за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки TEKX в -45.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPO и TEKX.

Загрузка...

Показатели просадок

IPOTEKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.76%

-45.57%

-23.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.24%

-17.92%

-8.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.36%

-12.15%

-32.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.78%

-11.24%

-11.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.10%

5.94%

+5.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IPO и TEKX

Текущая волатильность для Renaissance IPO ETF (IPO) составляет 10.53%, в то время как у SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) волатильность равна 13.78%. Это указывает на то, что IPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IPOTEKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.53%

13.78%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.44%

28.69%

-6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.74%

42.84%

-10.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.80%

44.83%

-9.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.26%

44.83%

-13.57%