PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IPO с TEKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPO с TEKX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IPO (Renaissance IPO ETF) and TEKX (SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. IPO is passively managed, while TEKX is actively managed. Over the past year, IPO returned 16.84% vs 107.05% for TEKX. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IPO charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for TEKX.

Доходность

Сравнение доходности IPO и TEKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Renaissance IPO ETF (IPO) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPO показывает доходность 19.54%, что значительно ниже, чем у TEKX с доходностью 68.65%.

IPO

1 день
-2.15%
1 месяц
-7.02%
6 месяцев
27.65%
С начала года
19.54%
1 год
16.84%
3 года*
16.78%
5 лет*
-2.91%
10 лет*
10.56%
Всё время*
8.58%

TEKX

1 день
-1.72%
1 месяц
-2.30%
6 месяцев
56.69%
С начала года
68.65%
1 год
107.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
70.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IPO

Renaissance IPO ETF
$1.10M$1.04M$2.24M

TEKX

SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF
$322.93K$285.97K$383.11K

Сравнение доходности по годам IPO и TEKX

2026 (YTD)20252024
IPO
Renaissance IPO ETF		19.54%5.45%8.30%
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		68.65%40.92%16.00%

Correlation

The correlation between IPO and TEKX is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г.

0.77

The correlation between IPO and TEKX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IPO и TEKX

Секторы
IPO
TEKX

Технологии

43.6%
38.7%

Здравоохранение

13.0%

-

Промышленность

12.5%
18.4%

Потребительский циклический сектор

9.6%
1.5%

Коммуникационные услуги

6.6%
1.7%

Финансовые услуги

6.3%
25.5%

Недвижимость

4.1%

-

Энергетика

3.1%
1.7%

Коммунальные услуги

0.9%
11.5%

Потребительский защитный сектор

0.3%
1.3%

Сырьевые материалы

-

4.3%

Технологии

IPO
43.6%
TEKX
38.7%

Здравоохранение

IPO
13.0%
TEKX

-

Промышленность

IPO
12.5%
TEKX
18.4%

Потребительский циклический сектор

IPO
9.6%
TEKX
1.5%

Коммуникационные услуги

IPO
6.6%
TEKX
1.7%

Финансовые услуги

IPO
6.3%
TEKX
25.5%

Недвижимость

IPO
4.1%
TEKX

-

Энергетика

IPO
3.1%
TEKX
1.7%

Коммунальные услуги

IPO
0.9%
TEKX
11.5%

Потребительский защитный сектор

IPO
0.3%
TEKX
1.3%

Сырьевые материалы

IPO

-

TEKX
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Renaissance IPO ETF

SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF

Часто сравнивают с IPO:
IPO с FPXIPO с SPYIPO с IPOSIPO с BRK-BIPO с VOOIPO с VTIIPO с QQQ
Часто сравнивают с TEKX:
TEKX с FTXLTEKX с CSMDTEKX с BOUTTEKX с BKMCTEKX с QMOMTEKX с KOMPTEKX с IJK

Доходность на риск

IPO vs. TEKX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IPO
Ранг доходности на риск IPO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TEKX
Ранг доходности на риск TEKX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEKX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEKX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEKX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEKX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEKX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IPO c TEKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance IPO ETF (IPO) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPOTEKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
2.62

-2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
3.19

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.39

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

5.27

-4.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.39

17.47

-16.08

IPO vs. TEKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPO на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа TEKX равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPO и TEKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPO и TEKX

Максимальная просадка IPO за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки TEKX в -45.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPO и TEKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPOTEKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.76%

-45.57%

-23.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.24%

-20.41%

-5.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.77%

-7.93%

-19.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.97%

-9.95%

-13.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.10%

6.15%

+5.95%

Волатильность

Сравнение волатильности IPO и TEKX

Текущая волатильность для Renaissance IPO ETF (IPO) составляет 11.79%, в то время как у SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) волатильность равна 18.42%. Это указывает на то, что IPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPOTEKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.79%

18.42%

-6.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.00%

33.79%

-7.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.31%

41.12%

-8.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.39%

45.28%

-8.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.81%

45.28%

-13.47%

Сравнение комиссий IPO и TEKX

IPO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TEKX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPO и TEKX

Дивидендная доходность IPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности TEKX в 0.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPO
Renaissance IPO ETF		0.43%0.66%0.12%0.00%0.00%0.00%0.10%0.26%0.49%0.43%0.40%0.11%
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		0.21%0.36%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IPO and TEKX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEKX has higher volatility (18.42%) compared to IPO (11.79%). In terms of maximum drawdown, IPO dropped -68.76% vs TEKX's -45.57%.

On 1-year performance, TEKX leads with 107.05% vs 16.84% for IPO. On fees, IPO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, IPO has been the lower-risk option at 11.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEKX has performed better with a 107.05% return vs 16.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for TEKX.

IPO has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.21% for TEKX.

They also come from different issuers: Renaissance Capital and State Street. Their fees differ too: 0.60% for IPO and 0.65% for TEKX.

TEKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPO и TEKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор