Сравнение IPO с QQQJ
IPO (Renaissance IPO ETF) and QQQJ (Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - IPO tracks the Renaissance IPO Index while QQQJ tracks the NASDAQ Next Generation 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IPO returned -2.92%/yr vs 6.27%/yr for QQQJ. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IPO charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for QQQJ.
Доходность
Сравнение доходности IPO и QQQJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPO показывает доходность 23.60%, что значительно выше, чем у QQQJ с доходностью 21.10%.
IPO
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 4.80%
- С начала года
- 23.60%
- 6 месяцев
- 20.33%
- 1 год
- 29.33%
- 3 года*
- 22.52%
- 5 лет*
- -2.92%
- 10 лет*
- 12.31%
QQQJ
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 21.10%
- 6 месяцев
- 18.56%
- 1 год
- 42.06%
- 3 года*
- 21.53%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IPO и QQQJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPO Renaissance IPO ETF | 23.60% | 5.45% | 15.68% | 52.55% | -57.26% | -10.31% | 14.14% |
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | 21.10% | 20.44% | 15.36% | 13.68% | -28.25% | 9.76% | 15.34% |
Correlation
The correlation between IPO and QQQJ is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г. | 0.85 |
The correlation between IPO and QQQJ has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IPO и QQQJ
Секторы
IPO
QQQJ
Технологии
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
Недвижимость
-
Энергетика
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
Технологии
IPO
QQQJ
Потребительский циклический сектор
IPO
QQQJ
Здравоохранение
IPO
QQQJ
Промышленность
IPO
QQQJ
Потребительский защитный сектор
IPO
QQQJ
Коммуникационные услуги
IPO
QQQJ
Финансовые услуги
IPO
QQQJ
Недвижимость
IPO
QQQJ
-
Энергетика
IPO
QQQJ
Коммунальные услуги
IPO
QQQJ
Сырьевые материалы
IPO
-
QQQJ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPO vs. QQQJ — Ранг доходности на риск
IPO
QQQJ
Сравнение IPO c QQQJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance IPO ETF (IPO) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPO | QQQJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.39 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 3.57 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 14.75 | -12.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPO и QQQJ
Максимальная просадка IPO за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки QQQJ в -39.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPO и QQQJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPO | QQQJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.76% | -39.57% | -29.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.24% | -11.84% | -14.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.04% | -22.46% | -9.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.02% | -39.57% | -26.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.32% | -2.39% | -22.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.93% | -15.60% | -7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.73% | 2.86% | +8.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPO и QQQJ
Renaissance IPO ETF (IPO) имеет более высокую волатильность в 11.36% по сравнению с Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что IPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPO | QQQJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.36% | 6.96% | +4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.64% | 15.60% | +8.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.25% | 18.96% | +11.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.08% | 22.18% | +13.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.60% | 22.10% | +9.50% |
Сравнение комиссий IPO и QQQJ
IPO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQJ в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPO и QQQJ
Дивидендная доходность IPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности QQQJ в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPO Renaissance IPO ETF | 0.42% | 0.66% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.26% | 0.49% | 0.43% | 0.40% | 0.11% |
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | 0.55% | 0.85% | 0.77% | 0.67% | 0.76% | 0.91% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IPO and QQQJ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IPO has higher volatility (11.36%) compared to QQQJ (6.96%). In terms of maximum drawdown, IPO dropped -68.76% vs QQQJ's -39.57%.
On 5-year performance, QQQJ leads with 6.27% vs -2.92% for IPO. On fees, QQQJ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQJ has been the lower-risk option at 6.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QQQJ has performed better with a 6.27% return vs -2.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQJ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for IPO.
QQQJ has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.42% for IPO.
IPO tracks Renaissance IPO Index, while QQQJ tracks NASDAQ Next Generation 100 Index. They also come from different issuers: Renaissance Capital and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for IPO and 0.15% for QQQJ.
QQQJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IPO и QQQJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор