PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPO с MDYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPO с MDYG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IPO (Renaissance IPO ETF) and MDYG (SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - IPO tracks the Renaissance IPO Index while MDYG tracks the S&P MidCap 400 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IPO returned 12.31%/yr vs 12.34%/yr for MDYG. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPO charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for MDYG.

Доходность

Сравнение доходности IPO и MDYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Renaissance IPO ETF (IPO) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPO показывает доходность 23.60%, что значительно выше, чем у MDYG с доходностью 20.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IPO имеют среднегодовую доходность 12.31%, а акции MDYG немного впереди с 12.34%.

IPO

1 день
-0.35%
1 месяц
4.80%
С начала года
23.60%
6 месяцев
20.33%
1 год
29.33%
3 года*
22.52%
5 лет*
-2.92%
10 лет*
12.31%

MDYG

1 день
0.95%
1 месяц
1.82%
С начала года
20.08%
6 месяцев
17.29%
1 год
30.79%
3 года*
17.92%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPO и MDYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPO
Renaissance IPO ETF		23.60%5.45%15.68%52.55%-57.26%-10.31%107.88%34.11%-17.24%37.16%
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		20.08%7.22%15.84%17.30%-18.92%18.46%22.57%26.10%-10.46%19.61%

Correlation

The correlation between IPO and MDYG is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г.

0.73

The correlation between IPO and MDYG shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IPO и MDYG

Секторы
IPO
MDYG

Технологии

46.6%
24.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
7.5%

Здравоохранение

8.9%
13.7%

Промышленность

8.8%
30.2%

Потребительский защитный сектор

7.8%
1.8%

Коммуникационные услуги

6.7%
1.4%

Финансовые услуги

4.4%
6.7%

Недвижимость

3.5%
5.3%

Энергетика

0.9%
3.2%

Коммунальные услуги

0.2%
2.0%

Сырьевые материалы

-

3.5%

Технологии

IPO
46.6%
MDYG
24.8%

Потребительский циклический сектор

IPO
12.2%
MDYG
7.5%

Здравоохранение

IPO
8.9%
MDYG
13.7%

Промышленность

IPO
8.8%
MDYG
30.2%

Потребительский защитный сектор

IPO
7.8%
MDYG
1.8%

Коммуникационные услуги

IPO
6.7%
MDYG
1.4%

Финансовые услуги

IPO
4.4%
MDYG
6.7%

Недвижимость

IPO
3.5%
MDYG
5.3%

Энергетика

IPO
0.9%
MDYG
3.2%

Коммунальные услуги

IPO
0.2%
MDYG
2.0%

Сырьевые материалы

IPO

-

MDYG
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Renaissance IPO ETF

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF

Часто сравнивают с IPO:
IPO с FPXIPO с SPYIPO с IPOSIPO с BRK-BIPO с VOOIPO с VTIIPO с QQQ
Часто сравнивают с MDYG:
MDYG с IMCGMDYG с IVOVMDYG с VOMDYG с SPYGMDYG с VOTMDYG с XMVMMDYG с SCHD

Доходность на риск

IPO vs. MDYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPO
Ранг доходности на риск IPO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
MDYG
Ранг доходности на риск MDYG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDYG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPO c MDYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance IPO ETF (IPO) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPOMDYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.76

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
2.50

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.31

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

3.12

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.51

12.38

-9.87

IPO vs. MDYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPO на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа MDYG равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPO и MDYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPO и MDYG

Максимальная просадка IPO за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки MDYG в -58.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPO и MDYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPOMDYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.76%

-58.44%

-10.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.24%

-9.91%

-16.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.04%

-25.45%

-6.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.02%

-29.26%

-36.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.76%

-39.27%

-29.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.32%

-0.30%

-25.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.93%

-8.01%

-14.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.73%

2.49%

+9.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IPO и MDYG

Renaissance IPO ETF (IPO) имеет более высокую волатильность в 11.36% по сравнению с SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что IPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPOMDYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.36%

5.59%

+5.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.64%

13.85%

+9.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.25%

17.62%

+12.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.08%

20.71%

+15.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.60%

21.07%

+10.53%

Сравнение комиссий IPO и MDYG

IPO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MDYG в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPO и MDYG

Дивидендная доходность IPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности MDYG в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPO
Renaissance IPO ETF		0.42%0.66%0.12%0.00%0.00%0.00%0.10%0.26%0.49%0.43%0.40%0.11%
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		0.57%0.75%0.87%1.20%1.16%0.69%0.71%1.21%1.36%2.23%1.25%2.51%

Часто задаваемые вопросы

IPO and MDYG have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPO has higher volatility (11.36%) compared to MDYG (5.59%). In terms of maximum drawdown, IPO dropped -68.76% vs MDYG's -58.44%.

On 10-year performance, MDYG leads with 12.34% vs 12.31% for IPO. On fees, MDYG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MDYG has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MDYG has performed better with a 12.34% return vs 12.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDYG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for IPO.

MDYG has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.42% for IPO.

IPO tracks Renaissance IPO Index, while MDYG tracks S&P MidCap 400 Growth Index. They also come from different issuers: Renaissance Capital and State Street. Their fees differ too: 0.60% for IPO and 0.15% for MDYG.

MDYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPO и MDYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор