PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPO с JHMM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPO с JHMM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IPO (Renaissance IPO ETF) and JHMM (John Hancock Multifactor Mid Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - IPO tracks the Renaissance IPO Index while JHMM tracks the John Hancock Dimensional Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IPO returned 11.27%/yr vs 11.88%/yr for JHMM. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPO charges 0.60%/yr vs 0.42%/yr for JHMM.

Доходность

Сравнение доходности IPO и JHMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Renaissance IPO ETF (IPO) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPO показывает доходность 24.62%, что значительно выше, чем у JHMM с доходностью 12.60%. За последние 10 лет акции IPO уступали акциям JHMM по среднегодовой доходности: 11.27% против 11.88% соответственно.

IPO

1 день
-1.25%
1 месяц
13.25%
С начала года
24.62%
6 месяцев
22.81%
1 год
31.54%
3 года*
23.03%
5 лет*
-1.29%
10 лет*
11.27%

JHMM

1 день
-0.24%
1 месяц
3.21%
С начала года
12.60%
6 месяцев
13.14%
1 год
24.83%
3 года*
17.01%
5 лет*
8.39%
10 лет*
11.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPO и JHMM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPO
Renaissance IPO ETF		24.62%5.45%15.68%52.55%-57.26%-10.31%107.88%34.11%-17.24%37.16%
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		12.60%10.73%14.61%14.53%-15.30%24.54%16.22%30.01%-9.57%19.96%

Correlation

The correlation between IPO and JHMM is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2015 г.

0.69

The correlation between IPO and JHMM shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IPO и JHMM

Секторы
IPO
JHMM

Технологии

40.3%
17.2%

Потребительский циклический сектор

14.4%
11.0%

Здравоохранение

10.8%
10.2%

Потребительский защитный сектор

9.2%
3.7%

Промышленность

9.1%
19.4%

Коммуникационные услуги

6.6%
2.7%

Финансовые услуги

4.3%
15.3%

Недвижимость

4.0%
5.4%

Энергетика

1.1%
5.4%

Коммунальные услуги

0.3%
5.4%

Сырьевые материалы

-

4.2%

Технологии

IPO
40.3%
JHMM
17.2%

Потребительский циклический сектор

IPO
14.4%
JHMM
11.0%

Здравоохранение

IPO
10.8%
JHMM
10.2%

Потребительский защитный сектор

IPO
9.2%
JHMM
3.7%

Промышленность

IPO
9.1%
JHMM
19.4%

Коммуникационные услуги

IPO
6.6%
JHMM
2.7%

Финансовые услуги

IPO
4.3%
JHMM
15.3%

Недвижимость

IPO
4.0%
JHMM
5.4%

Энергетика

IPO
1.1%
JHMM
5.4%

Коммунальные услуги

IPO
0.3%
JHMM
5.4%

Сырьевые материалы

IPO

-

JHMM
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Renaissance IPO ETF

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF

Часто сравнивают с IPO:
IPO с FPXIPO с SPYIPO с IPOSIPO с BRK-BIPO с VOOIPO с VTIIPO с QQQ
Часто сравнивают с JHMM:
JHMM с XMHQJHMM с OTCAXJHMM с VOEJHMM с JPMEJHMM с IJHJHMM с IMCGJHMM с VOO

Доходность на риск

IPO vs. JHMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPO
Ранг доходности на риск IPO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
JHMM
Ранг доходности на риск JHMM: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPO c JHMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance IPO ETF (IPO) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPOJHMMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.77

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.55

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

2.89

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.71

11.17

-8.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPO vs. JHMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPO на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа JHMM равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPO и JHMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPOJHMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.77

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.46

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.61

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.63

-0.32

Просадки

Сравнение просадок IPO и JHMM

Максимальная просадка IPO за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки JHMM в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPO и JHMM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPOJHMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.76%

-40.71%

-28.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.24%

-8.64%

-17.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.04%

-21.88%

-10.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.02%

-24.10%

-41.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.76%

-40.71%

-28.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.70%

-0.24%

-24.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.93%

-5.43%

-17.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.67%

2.23%

+9.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IPO и JHMM

Renaissance IPO ETF (IPO) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что IPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPOJHMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

3.81%

+5.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.28%

10.47%

+11.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.91%

14.12%

+14.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.85%

18.32%

+17.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.50%

19.60%

+11.90%

Сравнение комиссий IPO и JHMM

IPO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JHMM в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPO и JHMM

Дивидендная доходность IPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности JHMM в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPO
Renaissance IPO ETF		0.46%0.66%0.12%0.00%0.00%0.00%0.10%0.26%0.49%0.43%0.40%0.11%
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		0.87%0.98%1.01%1.17%1.16%0.72%1.04%1.02%1.36%0.90%1.15%0.33%

Часто задаваемые вопросы

IPO and JHMM have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPO has higher volatility (9.64%) compared to JHMM (3.81%). In terms of maximum drawdown, IPO dropped -68.76% vs JHMM's -40.71%.

On 10-year performance, JHMM leads with 11.88% vs 11.27% for IPO. On fees, JHMM is cheaper at 0.42% per year. On volatility, JHMM has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JHMM has performed better with a 11.88% return vs 11.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHMM is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.60% for IPO.

JHMM has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.46% for IPO.

IPO tracks Renaissance IPO Index, while JHMM tracks John Hancock Dimensional Mid Cap Index. They also come from different issuers: Renaissance Capital and Manulife. Their fees differ too: 0.60% for IPO and 0.42% for JHMM.

JHMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPO и JHMM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор