PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPO с BKMC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IPO с BKMC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Renaissance IPO ETF (IPO) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC).

IPO и BKMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPO - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance IPO Index. Фонд был запущен 14 окт. 2013 г.. BKMC - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IPO и BKMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Renaissance IPO ETF (IPO) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPO и BKMC

2026 (YTD)202520242023202220212020
IPO
Renaissance IPO ETF		-7.91%5.45%15.68%52.55%-57.26%-10.31%137.01%
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		2.04%8.74%13.78%17.50%-16.03%23.83%45.93%

Доходность по периодам

С начала года, IPO показывает доходность -7.91%, что значительно ниже, чем у BKMC с доходностью 2.04%.

IPO

1 день
0.31%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-7.91%
6 месяцев
-14.67%
1 год
11.66%
3 года*
13.11%
5 лет*
-7.77%
10 лет*
8.30%

BKMC

1 день
0.78%
1 месяц
-5.83%
С начала года
2.04%
6 месяцев
2.84%
1 год
17.25%
3 года*
12.70%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Renaissance IPO ETF

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с IPO:
IPO с FPXIPO с SPYIPO с IPOSIPO с BRK-BIPO с VOOIPO с VTIIPO с QQQ
Часто сравнивают с BKMC:
BKMC с IMCBBKMC с BSMIXBKMC с BKLCBKMC с IJHBKMC с VOBKMC с VBKBKMC с SPY

Сравнение комиссий IPO и BKMC

IPO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BKMC в 0.04%.

IPO
Renaissance IPO ETF
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

Доходность на риск

IPO vs. BKMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPO
Ранг доходности на риск IPO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPO: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BKMC
Ранг доходности на риск BKMC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKMC: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKMC: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKMC: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKMC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKMC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPO c BKMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance IPO ETF (IPO) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPOBKMCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.83

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.29

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.18

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

1.27

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.12

5.37

-4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPO vs. BKMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPO на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа BKMC равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPO и BKMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPOBKMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.83

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.38

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.76

-0.54

Корреляция

Корреляция между IPO и BKMC составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPO и BKMC

Дивидендная доходность IPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности BKMC в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPO
Renaissance IPO ETF		0.62%0.66%0.12%0.00%0.00%0.00%0.10%0.26%0.49%0.43%0.40%0.11%
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		1.51%1.35%1.54%1.38%1.63%1.15%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IPO и BKMC

Максимальная просадка IPO за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки BKMC в -25.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPO и BKMC.

Загрузка...

Показатели просадок

IPOBKMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.76%

-25.02%

-43.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.24%

-14.15%

-12.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.02%

-25.02%

-41.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.36%

-6.34%

-38.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.78%

-6.68%

-16.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.10%

3.34%

+7.76%

Волатильность

Сравнение волатильности IPO и BKMC

Renaissance IPO ETF (IPO) имеет более высокую волатильность в 10.53% по сравнению с BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что IPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IPOBKMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.53%

6.02%

+4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.44%

11.74%

+10.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.74%

20.92%

+11.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.80%

18.73%

+17.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.26%

19.28%

+11.98%