Сравнение IPKW с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
IPKW и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPKW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ International BuyBack Achievers Index. Фонд был запущен 27 февр. 2014 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IPKW и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPKW и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPKW Invesco International BuyBack Achievers™ ETF | 3.20% | 45.50% | 10.56% | 15.12% | -12.81% | 11.41% | 16.18% | 20.26% | -21.59% | 34.21% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, IPKW показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции IPKW уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 11.35% против 15.72% соответственно.
IPKW
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 28.91%
- 3 года*
- 22.81%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 11.35%
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPKW и XLG
IPKW берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
IPKW vs. XLG — Ранг доходности на риск
IPKW
XLG
Сравнение IPKW c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPKW | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 0.99 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.54 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.22 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.63 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 5.71 | +3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPKW | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 0.99 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.75 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.84 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между IPKW и XLG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPKW и XLG
Дивидендная доходность IPKW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPKW Invesco International BuyBack Achievers™ ETF | 3.62% | 3.55% | 4.12% | 2.66% | 3.77% | 7.37% | 1.45% | 2.41% | 2.61% | 0.93% | 2.82% | 1.31% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок IPKW и XLG
Максимальная просадка IPKW за все время составила -47.24%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPKW и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPKW | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.24% | -52.39% | +5.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.25% | -12.41% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.18% | -28.02% | -5.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.24% | -30.46% | -16.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.89% | -8.93% | +4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -7.69% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 3.54% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPKW и XLG
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что IPKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPKW | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 5.82% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 10.65% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 19.97% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 18.68% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 18.81% | -0.94% |