PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPKW с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IPKW с VYMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).

IPKW и VYMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPKW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ International BuyBack Achievers Index. Фонд был запущен 27 февр. 2014 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IPKW и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPKW и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		3.20%45.50%10.56%15.12%-12.81%11.41%16.18%20.26%-21.59%34.21%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		6.37%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Доходность по периодам

С начала года, IPKW показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 6.37%. За последние 10 лет акции IPKW превзошли акции VYMI по среднегодовой доходности: 11.35% против 10.30% соответственно.

IPKW

1 день
0.88%
1 месяц
-2.45%
С начала года
3.20%
6 месяцев
9.87%
1 год
28.91%
3 года*
22.81%
5 лет*
10.45%
10 лет*
11.35%

VYMI

1 день
0.82%
1 месяц
-3.79%
С начала года
6.37%
6 месяцев
13.78%
1 год
33.76%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.62%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с IPKW:
IPKW с DFIVIPKW с VOOIPKW с SPYIPKW с VIGIPKW с IDVOIPKW с BKIEIPKW с IQLT
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Сравнение комиссий IPKW и VYMI

IPKW берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

IPKW vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPKW
Ранг доходности на риск IPKW: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPKW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPKW: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPKW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPKW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPKW: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPKW c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPKWVYMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

2.13

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.82

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

3.09

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

12.68

-3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPKW vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPKW на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPKW и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPKWVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.13

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.86

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.61

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.63

-0.04

Корреляция

Корреляция между IPKW и VYMI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPKW и VYMI

Дивидендная доходность IPKW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что сопоставимо с доходностью VYMI в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		3.62%3.55%4.12%2.66%3.77%7.37%1.45%2.41%2.61%0.93%2.82%1.31%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.60%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IPKW и VYMI

Максимальная просадка IPKW за все время составила -47.24%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPKW и VYMI.

Загрузка...

Показатели просадок

IPKWVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.24%

-40.00%

-7.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.25%

-11.08%

-4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.18%

-24.05%

-9.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.24%

-40.00%

-7.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-5.77%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-6.39%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.70%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IPKW и VYMI

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) имеют волатильность 6.66% и 6.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IPKWVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

6.40%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

9.90%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

15.90%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

14.75%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

16.89%

+0.98%