Сравнение IPKW с VEGA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA).
IPKW и VEGA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPKW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ International BuyBack Achievers Index. Фонд был запущен 27 февр. 2014 г.. VEGA - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 17 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности IPKW и VEGA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPKW и VEGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPKW Invesco International BuyBack Achievers™ ETF | 3.20% | 45.50% | 10.56% | 15.12% | -12.81% | 11.41% | 16.18% | 20.26% | -21.59% | 34.21% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | -1.25% | 15.83% | 11.20% | 15.12% | -15.02% | 12.36% | 8.37% | 19.29% | -6.58% | 11.50% |
Доходность по периодам
С начала года, IPKW показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у VEGA с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции IPKW превзошли акции VEGA по среднегодовой доходности: 11.35% против 7.25% соответственно.
IPKW
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 28.91%
- 3 года*
- 22.81%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 11.35%
VEGA
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 7.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPKW и VEGA
IPKW берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.
Доходность на риск
IPKW vs. VEGA — Ранг доходности на риск
IPKW
VEGA
Сравнение IPKW c VEGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPKW | VEGA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.16 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.69 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.25 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.71 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 7.92 | +1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPKW | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.16 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.50 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.57 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.48 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между IPKW и VEGA составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPKW и VEGA
Дивидендная доходность IPKW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности VEGA в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPKW Invesco International BuyBack Achievers™ ETF | 3.62% | 3.55% | 4.12% | 2.66% | 3.77% | 7.37% | 1.45% | 2.41% | 2.61% | 0.93% | 2.82% | 1.31% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 1.36% | 1.34% | 1.05% | 1.12% | 1.89% | 0.55% | 0.28% | 0.44% | 0.45% | 0.00% | 0.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IPKW и VEGA
Максимальная просадка IPKW за все время составила -47.24%, что больше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPKW и VEGA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPKW | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.24% | -28.37% | -18.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.25% | -8.32% | -6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.18% | -22.78% | -10.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.24% | -28.37% | -18.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.89% | -4.52% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -3.83% | -5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 1.80% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPKW и VEGA
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что IPKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPKW | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 4.21% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 7.23% | +4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 11.98% | +6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 12.31% | +4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 12.67% | +5.20% |