PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPKW с SMIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPKW с SMIN

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IPKW (Invesco International BuyBack Achievers™ ETF) and SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - IPKW is a Global Equities fund tracking the NASDAQ International BuyBack Achievers Index, while SMIN is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IPKW returned 11.93%/yr vs 9.73%/yr for SMIN. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. IPKW charges 0.55%/yr vs 0.76%/yr for SMIN.

Доходность

Сравнение доходности IPKW и SMIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPKW показывает доходность 5.48%, что значительно выше, чем у SMIN с доходностью -4.03%. За последние 10 лет акции IPKW превзошли акции SMIN по среднегодовой доходности: 11.93% против 9.73% соответственно.

IPKW

1 день
0.03%
1 месяц
-1.22%
С начала года
5.48%
6 месяцев
7.67%
1 год
23.37%
3 года*
22.77%
5 лет*
9.12%
10 лет*
11.93%

SMIN

1 день
1.44%
1 месяц
0.72%
С начала года
-4.03%
6 месяцев
-1.54%
1 год
-8.33%
3 года*
8.94%
5 лет*
6.19%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPKW и SMIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		5.48%45.50%10.56%15.12%-12.81%11.41%16.18%20.26%-21.59%34.21%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		-4.03%-6.68%16.78%35.41%-14.23%44.43%19.59%-5.21%-25.55%62.36%

Correlation

The correlation between IPKW and SMIN is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2014 г.

0.45

The correlation between IPKW and SMIN shifts across timeframes, from 0.33 (3 years) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IPKW и SMIN

Секторы
IPKW
SMIN

Финансовые услуги

35.1%
16.1%

Потребительский циклический сектор

17.7%
14.0%

Энергетика

17.4%
1.2%

Промышленность

11.8%
21.2%

Коммуникационные услуги

5.4%
1.4%

Технологии

3.8%
8.0%

Коммунальные услуги

3.3%
2.4%

Сырьевые материалы

3.0%
10.9%

Здравоохранение

1.0%
15.1%

Недвижимость

1.0%
3.3%

Потребительский защитный сектор

0.4%
3.9%

Финансовые услуги

IPKW
35.1%
SMIN
16.1%

Потребительский циклический сектор

IPKW
17.7%
SMIN
14.0%

Энергетика

IPKW
17.4%
SMIN
1.2%

Промышленность

IPKW
11.8%
SMIN
21.2%

Коммуникационные услуги

IPKW
5.4%
SMIN
1.4%

Технологии

IPKW
3.8%
SMIN
8.0%

Коммунальные услуги

IPKW
3.3%
SMIN
2.4%

Сырьевые материалы

IPKW
3.0%
SMIN
10.9%

Здравоохранение

IPKW
1.0%
SMIN
15.1%

Недвижимость

IPKW
1.0%
SMIN
3.3%

Потребительский защитный сектор

IPKW
0.4%
SMIN
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF

iShares MSCI India Small-Cap ETF

Часто сравнивают с IPKW:
IPKW с VOOIPKW с DFIVIPKW с VIGIPKW с SPYIPKW с IDVOIPKW с BKIEIPKW с IQLT
Часто сравнивают с SMIN:
SMIN с INDASMIN с EPISMIN с FLINSMIN с NFTYSMIN с INCOSMIN с EWSSMIN с VOO

Доходность на риск

IPKW vs. SMIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPKW
Ранг доходности на риск IPKW: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPKW: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPKW: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPKW: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPKW: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPKW: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SMIN
Ранг доходности на риск SMIN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPKW c SMIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPKWSMINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
-0.51

+2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
-0.64

+2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.93

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

-0.39

+2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.37

-0.87

+9.23

IPKW vs. SMIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPKW на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа SMIN равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPKW и SMIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPKW и SMIN

Максимальная просадка IPKW за все время составила -47.24%, что меньше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPKW и SMIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPKWSMINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.24%

-60.50%

+13.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-24.54%

+15.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.77%

-27.58%

+9.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-27.58%

-5.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.24%

-60.50%

+13.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-16.07%

+13.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-14.62%

+5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

11.01%

-8.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IPKW и SMIN

Текущая волатильность для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) составляет 4.33%, в то время как у iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что IPKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPKWSMINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.86%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

15.58%

-3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.68%

18.67%

-3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

18.88%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

22.83%

-4.93%

Сравнение комиссий IPKW и SMIN

IPKW берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SMIN в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPKW и SMIN

Дивидендная доходность IPKW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности SMIN в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		3.54%3.55%4.12%2.66%3.77%7.37%1.45%2.41%2.61%0.93%2.82%1.31%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		2.10%2.01%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%

Часто задаваемые вопросы

IPKW and SMIN have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMIN has higher volatility (4.86%) compared to IPKW (4.33%). In terms of maximum drawdown, IPKW dropped -47.24% vs SMIN's -60.50%.

On 10-year performance, IPKW leads with 11.93% vs 9.73% for SMIN. On fees, IPKW is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IPKW has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IPKW has performed better with a 11.93% return vs 9.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPKW is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.76% for SMIN.

IPKW has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 2.10% for SMIN.

IPKW is categorized as Global Equities, while SMIN is Asia Pacific Equities. IPKW tracks NASDAQ International BuyBack Achievers Index, while SMIN tracks MSCI India Small Cap Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.55% for IPKW and 0.76% for SMIN.

IPKW currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPKW и SMIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор