PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPKW с PID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IPKW с PID

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID).

IPKW и PID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPKW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ International BuyBack Achievers Index. Фонд был запущен 27 февр. 2014 г.. PID - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq International Dividend Achievers (NR). Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IPKW и PID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPKW и PID

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		3.20%45.50%10.56%15.12%-12.81%11.41%16.18%20.26%-21.59%34.21%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		2.35%24.45%3.08%14.28%-6.48%24.49%-6.56%25.87%-11.46%19.05%

Доходность по периодам

С начала года, IPKW показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у PID с доходностью 2.35%. За последние 10 лет акции IPKW превзошли акции PID по среднегодовой доходности: 11.35% против 9.01% соответственно.

IPKW

1 день
0.88%
1 месяц
-2.45%
С начала года
3.20%
6 месяцев
9.87%
1 год
28.91%
3 года*
22.81%
5 лет*
10.45%
10 лет*
11.35%

PID

1 день
0.31%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.35%
6 месяцев
6.24%
1 год
20.80%
3 года*
11.67%
5 лет*
9.60%
10 лет*
9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF

Invesco International Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с IPKW:
IPKW с DFIVIPKW с VOOIPKW с SPYIPKW с VIGIPKW с IDVOIPKW с BKIEIPKW с IQLT
Часто сравнивают с PID:
PID с IDVPID с LVHIPID с DTHPID с PSQPID с DWXPID с DIMPID с VYMI

Сравнение комиссий IPKW и PID

IPKW берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PID в 0.56%.

PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF

Доходность на риск

IPKW vs. PID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPKW
Ранг доходности на риск IPKW: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPKW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPKW: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPKW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPKW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPKW: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PID
Ранг доходности на риск PID: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PID: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPKW c PID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPKWPIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.63

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.39

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.41

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

10.39

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPKW vs. PID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPKW на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PID равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPKW и PID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPKWPIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.63

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.69

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.50

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.26

+0.33

Корреляция

Корреляция между IPKW и PID составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPKW и PID

Дивидендная доходность IPKW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности PID в 3.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		3.62%3.55%4.12%2.66%3.77%7.37%1.45%2.41%2.61%0.93%2.82%1.31%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		3.37%3.28%3.88%3.31%3.30%3.30%3.16%3.99%3.87%3.46%3.90%4.48%

Просадки

Сравнение просадок IPKW и PID

Максимальная просадка IPKW за все время составила -47.24%, что меньше максимальной просадки PID в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPKW и PID.

Загрузка...

Показатели просадок

IPKWPIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.24%

-66.34%

+19.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.25%

-8.69%

-6.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.18%

-22.97%

-10.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.24%

-46.07%

-1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-5.07%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-13.12%

+4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.05%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IPKW и PID

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что IPKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IPKWPIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

3.73%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

7.11%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

12.81%

+5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

13.95%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

17.98%

-0.11%