PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPKW с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IPKW с IDMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).

IPKW и IDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPKW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ International BuyBack Achievers Index. Фонд был запущен 27 февр. 2014 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IPKW и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPKW и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		3.20%45.50%10.56%15.12%-12.81%11.41%16.18%20.26%-21.59%34.21%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		1.97%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Доходность по периодам

С начала года, IPKW показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 1.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IPKW имеют среднегодовую доходность 11.35%, а акции IDMO немного впереди с 11.86%.

IPKW

1 день
0.88%
1 месяц
-2.45%
С начала года
3.20%
6 месяцев
9.87%
1 год
28.91%
3 года*
22.81%
5 лет*
10.45%
10 лет*
11.35%

IDMO

1 день
2.81%
1 месяц
-4.19%
С начала года
1.97%
6 месяцев
7.03%
1 год
31.67%
3 года*
23.75%
5 лет*
14.52%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с IPKW:
IPKW с DFIVIPKW с VOOIPKW с SPYIPKW с VIGIPKW с IDVOIPKW с BKIEIPKW с IQLT
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с IDHQIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с IHDGIDMO с SPMOIDMO с IVLU

Сравнение комиссий IPKW и IDMO

IPKW берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Доходность на риск

IPKW vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPKW
Ранг доходности на риск IPKW: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPKW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPKW: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPKW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPKW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPKW: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPKW c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPKWIDMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.66

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.28

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.66

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

10.75

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPKW vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPKW на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDMO равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPKW и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPKWIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.66

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.83

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.66

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.44

+0.15

Корреляция

Корреляция между IPKW и IDMO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPKW и IDMO

Дивидендная доходность IPKW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности IDMO в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		3.62%3.55%4.12%2.66%3.77%7.37%1.45%2.41%2.61%0.93%2.82%1.31%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.73%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Просадки

Сравнение просадок IPKW и IDMO

Максимальная просадка IPKW за все время составила -47.24%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPKW и IDMO.

Загрузка...

Показатели просадок

IPKWIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.24%

-39.38%

-7.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.25%

-12.31%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.18%

-27.07%

-6.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.24%

-31.34%

-15.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-6.22%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-9.85%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

3.05%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IPKW и IDMO

Текущая волатильность для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) составляет 6.66%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что IPKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IPKWIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

9.12%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

12.67%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

19.21%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

17.67%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

17.90%

-0.03%