PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPKW с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPKW с IDMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IPKW (Invesco International BuyBack Achievers™ ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - IPKW is a Global Equities fund tracking the NASDAQ International BuyBack Achievers Index, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IPKW returned 11.44%/yr vs 12.04%/yr for IDMO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPKW charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности IPKW и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPKW показывает доходность 6.82%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции IPKW уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 11.44% против 12.04% соответственно.

IPKW

1 день
0.70%
1 месяц
0.33%
С начала года
6.82%
6 месяцев
10.79%
1 год
26.71%
3 года*
24.34%
5 лет*
9.34%
10 лет*
11.44%

IDMO

1 день
0.42%
1 месяц
1.27%
С начала года
8.19%
6 месяцев
12.09%
1 год
23.26%
3 года*
26.17%
5 лет*
15.63%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPKW и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		6.82%45.50%10.56%15.12%-12.81%11.41%16.18%20.26%-21.59%34.21%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.19%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Correlation

The correlation between IPKW and IDMO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2014 г.

0.64

Over the past year, IPKW and IDMO have become more correlated (0.87) than their long-term average of 0.64, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов IPKW и IDMO

Секторы
IPKW
IDMO

Финансовые услуги

32.3%
42.4%

Энергетика

21.4%
1.9%

Потребительский циклический сектор

15.8%
1.4%

Промышленность

11.4%
22.6%

Коммуникационные услуги

6.3%
2.2%

Технологии

3.8%
5.3%

Коммунальные услуги

3.5%
8.4%

Сырьевые материалы

2.9%
10.2%

Недвижимость

1.1%
2.0%

Здравоохранение

1.0%
1.2%

Потребительский защитный сектор

0.4%
2.5%

Финансовые услуги

IPKW
32.3%
IDMO
42.4%

Энергетика

IPKW
21.4%
IDMO
1.9%

Потребительский циклический сектор

IPKW
15.8%
IDMO
1.4%

Промышленность

IPKW
11.4%
IDMO
22.6%

Коммуникационные услуги

IPKW
6.3%
IDMO
2.2%

Технологии

IPKW
3.8%
IDMO
5.3%

Коммунальные услуги

IPKW
3.5%
IDMO
8.4%

Сырьевые материалы

IPKW
2.9%
IDMO
10.2%

Недвижимость

IPKW
1.1%
IDMO
2.0%

Здравоохранение

IPKW
1.0%
IDMO
1.2%

Потребительский защитный сектор

IPKW
0.4%
IDMO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с IPKW:
IPKW с VOOIPKW с DFIVIPKW с VIGIPKW с SPYIPKW с BKIEIPKW с IDVOIPKW с IQLT
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV

Доходность на риск

IPKW vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPKW
Ранг доходности на риск IPKW: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPKW: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPKW: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPKW: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPKW: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPKW: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPKW c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPKWIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.38

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.04

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

1.90

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.12

7.89

+2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPKW vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPKW на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа IDMO равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPKW и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPKWIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.38

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.88

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.67

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.45

+0.15

Просадки

Сравнение просадок IPKW и IDMO

Максимальная просадка IPKW за все время составила -47.24%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPKW и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPKWIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.24%

-39.38%

-7.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-12.31%

+3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.77%

-12.65%

-5.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.18%

-27.07%

-6.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.24%

-31.34%

-15.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-1.90%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.99%

-9.75%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.95%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IPKW и IDMO

Текущая волатильность для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) составляет 4.25%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что IPKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPKWIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

6.31%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

14.88%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

16.88%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

17.83%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

18.11%

-0.20%

Сравнение комиссий IPKW и IDMO

IPKW берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPKW и IDMO

Дивидендная доходность IPKW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что сопоставимо с доходностью IDMO в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		3.49%3.55%4.12%2.66%3.77%7.37%1.45%2.41%2.61%0.93%2.82%1.31%

Часто задаваемые вопросы

IPKW and IDMO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (6.31%) compared to IPKW (4.25%). In terms of maximum drawdown, IPKW dropped -47.24% vs IDMO's -39.38%.

On 10-year performance, IDMO leads with 12.04% vs 11.44% for IPKW. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IPKW has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDMO has performed better with a 12.04% return vs 11.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for IPKW.

IDMO has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 3.49% for IPKW.

IPKW is categorized as Global Equities, while IDMO is Momentum. IPKW tracks NASDAQ International BuyBack Achievers Index, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Their fees differ too: 0.55% for IPKW and 0.25% for IDMO.

IPKW currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPKW и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор