PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPKW с FDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPKW с FDT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IPKW (Invesco International BuyBack Achievers™ ETF) and FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - IPKW is a Global Equities fund tracking the NASDAQ International BuyBack Achievers Index, while FDT is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IPKW returned 11.44%/yr vs 10.91%/yr for FDT. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IPKW charges 0.55%/yr vs 0.80%/yr for FDT.

Доходность

Сравнение доходности IPKW и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPKW показывает доходность 6.08%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 25.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IPKW имеют среднегодовую доходность 11.44%, а акции FDT немного отстают с 10.91%.

IPKW

1 день
-1.07%
1 месяц
0.86%
С начала года
6.08%
6 месяцев
9.96%
1 год
26.14%
3 года*
23.62%
5 лет*
9.19%
10 лет*
11.44%

FDT

1 день
-0.64%
1 месяц
5.22%
С начала года
25.50%
6 месяцев
28.63%
1 год
55.05%
3 года*
30.08%
5 лет*
12.55%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPKW и FDT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		6.08%45.50%10.56%15.12%-12.81%11.41%16.18%20.26%-21.59%34.21%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		25.50%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%

Correlation

The correlation between IPKW and FDT is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2014 г.

0.85

The correlation between IPKW and FDT has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IPKW и FDT

Секторы
IPKW
FDT

Финансовые услуги

32.3%
10.2%

Энергетика

21.4%
9.2%

Потребительский циклический сектор

15.8%
11.5%

Промышленность

11.4%
34.0%

Коммуникационные услуги

6.3%
2.7%

Технологии

3.8%
8.1%

Коммунальные услуги

3.5%
5.2%

Сырьевые материалы

2.9%
9.6%

Недвижимость

1.1%
5.3%

Здравоохранение

1.0%
1.4%

Потребительский защитный сектор

0.4%
2.8%

Финансовые услуги

IPKW
32.3%
FDT
10.2%

Энергетика

IPKW
21.4%
FDT
9.2%

Потребительский циклический сектор

IPKW
15.8%
FDT
11.5%

Промышленность

IPKW
11.4%
FDT
34.0%

Коммуникационные услуги

IPKW
6.3%
FDT
2.7%

Технологии

IPKW
3.8%
FDT
8.1%

Коммунальные услуги

IPKW
3.5%
FDT
5.2%

Сырьевые материалы

IPKW
2.9%
FDT
9.6%

Недвижимость

IPKW
1.1%
FDT
5.3%

Здравоохранение

IPKW
1.0%
FDT
1.4%

Потребительский защитный сектор

IPKW
0.4%
FDT
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с IPKW:
IPKW с VOOIPKW с DFIVIPKW с VIGIPKW с SPYIPKW с BKIEIPKW с IDVOIPKW с IQLT
Часто сравнивают с FDT:
FDT с VEAFDT с QQQFDT с FIDZXFDT с SCHFFDT с VTIFDT с VOOFDT с SDY

Доходность на риск

IPKW vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPKW
Ранг доходности на риск IPKW: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPKW: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPKW: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPKW: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPKW: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPKW: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPKW c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPKWFDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
3.00

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.85

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.54

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

4.13

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.91

16.12

-6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPKW vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPKW на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа FDT равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPKW и FDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPKWFDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

3.00

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.69

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.59

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.40

+0.20

Просадки

Сравнение просадок IPKW и FDT

Максимальная просадка IPKW за все время составила -47.24%, примерно равная максимальной просадке FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPKW и FDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPKWFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.24%

-46.10%

-1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-13.41%

+4.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.77%

-14.29%

-3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.18%

-33.18%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.24%

-46.10%

-1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-1.59%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-10.78%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.43%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности IPKW и FDT

Текущая волатильность для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) составляет 4.37%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что IPKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPKWFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

7.23%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

15.91%

-4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

18.42%

-4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

18.23%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

18.52%

-0.61%

Сравнение комиссий IPKW и FDT

IPKW берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPKW и FDT

Дивидендная доходность IPKW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности FDT в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		2.84%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		3.52%3.55%4.12%2.66%3.77%7.37%1.45%2.41%2.61%0.93%2.82%1.31%

Часто задаваемые вопросы

IPKW and FDT have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDT has higher volatility (7.23%) compared to IPKW (4.37%). In terms of maximum drawdown, IPKW dropped -47.24% vs FDT's -46.10%.

On 10-year performance, IPKW leads with 11.44% vs 10.91% for FDT. On fees, IPKW is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IPKW has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IPKW has performed better with a 11.44% return vs 10.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPKW is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.80% for FDT.

IPKW has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 2.84% for FDT.

IPKW is categorized as Global Equities, while FDT is Foreign Large Cap Equities. IPKW tracks NASDAQ International BuyBack Achievers Index, while FDT tracks NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.55% for IPKW and 0.80% for FDT.

FDT currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPKW и FDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор