PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPKW с FDT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IPKW с FDT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).

IPKW и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPKW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ International BuyBack Achievers Index. Фонд был запущен 27 февр. 2014 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IPKW и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPKW и FDT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		3.20%45.50%10.56%15.12%-12.81%11.41%16.18%20.26%-21.59%34.21%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		11.73%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%

Доходность по периодам

С начала года, IPKW показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции IPKW превзошли акции FDT по среднегодовой доходности: 11.35% против 9.91% соответственно.

IPKW

1 день
0.88%
1 месяц
-2.45%
С начала года
3.20%
6 месяцев
9.87%
1 год
28.91%
3 года*
22.81%
5 лет*
10.45%
10 лет*
11.35%

FDT

1 день
1.73%
1 месяц
-7.63%
С начала года
11.73%
6 месяцев
18.75%
1 год
57.05%
3 года*
25.20%
5 лет*
11.64%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с IPKW:
IPKW с DFIVIPKW с VOOIPKW с SPYIPKW с VIGIPKW с IDVOIPKW с BKIEIPKW с IQLT
Часто сравнивают с FDT:
FDT с QQQFDT с FIDZXFDT с VTIFDT с VEAFDT с SCHFFDT с VOOFDT с SDY

Сравнение комиссий IPKW и FDT

IPKW берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.

FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF

Доходность на риск

IPKW vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPKW
Ранг доходности на риск IPKW: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPKW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPKW: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPKW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPKW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPKW: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPKW c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPKWFDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

2.96

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

3.59

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.56

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

4.30

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

17.64

-8.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPKW vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPKW на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа FDT равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPKW и FDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPKWFDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.96

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.65

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.54

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.36

+0.23

Корреляция

Корреляция между IPKW и FDT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPKW и FDT

Дивидендная доходность IPKW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности FDT в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		3.62%3.55%4.12%2.66%3.77%7.37%1.45%2.41%2.61%0.93%2.82%1.31%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		3.19%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%

Просадки

Сравнение просадок IPKW и FDT

Максимальная просадка IPKW за все время составила -47.24%, примерно равная максимальной просадке FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPKW и FDT.

Загрузка...

Показатели просадок

IPKWFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.24%

-46.10%

-1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.25%

-13.41%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.18%

-33.18%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.24%

-46.10%

-1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-8.75%

+3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-10.86%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

3.27%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IPKW и FDT

Текущая волатильность для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) составляет 6.66%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что IPKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IPKWFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

8.78%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

14.05%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

19.39%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

17.87%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

18.33%

-0.46%