PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPKW с DIM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPKW с DIM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IPKW (Invesco International BuyBack Achievers™ ETF) and DIM (WisdomTree International MidCap Dividend Fund) are both exchange-traded funds - IPKW is a Global Equities fund tracking the NASDAQ International BuyBack Achievers Index, while DIM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree International MidCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IPKW returned 11.86%/yr vs 8.79%/yr for DIM. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IPKW charges 0.55%/yr vs 0.58%/yr for DIM.

Доходность

Сравнение доходности IPKW и DIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPKW показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у DIM с доходностью 7.28%. За последние 10 лет акции IPKW превзошли акции DIM по среднегодовой доходности: 11.86% против 8.79% соответственно.

IPKW

1 день
-1.58%
1 месяц
-3.12%
С начала года
3.20%
6 месяцев
3.35%
1 год
21.92%
3 года*
22.84%
5 лет*
9.02%
10 лет*
11.86%

DIM

1 день
-1.35%
1 месяц
-0.73%
С начала года
7.28%
6 месяцев
6.63%
1 год
19.72%
3 года*
18.56%
5 лет*
8.50%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPKW и DIM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		3.20%45.50%10.56%15.12%-12.81%11.41%16.18%20.26%-21.59%34.21%
DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund		7.28%37.25%3.51%15.00%-14.09%9.55%-0.40%19.85%-15.32%28.01%

Correlation

The correlation between IPKW and DIM is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2014 г.

0.86

The correlation between IPKW and DIM has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IPKW и DIM

Секторы
IPKW
DIM

Финансовые услуги

35.1%
25.0%

Потребительский циклический сектор

17.7%
8.2%

Энергетика

17.4%
4.8%

Промышленность

11.8%
22.1%

Коммуникационные услуги

5.4%
5.3%

Технологии

3.8%
4.1%

Коммунальные услуги

3.3%
7.2%

Сырьевые материалы

3.0%
5.8%

Здравоохранение

1.0%
3.8%

Недвижимость

1.0%
7.6%

Потребительский защитный сектор

0.4%
6.2%

Финансовые услуги

IPKW
35.1%
DIM
25.0%

Потребительский циклический сектор

IPKW
17.7%
DIM
8.2%

Энергетика

IPKW
17.4%
DIM
4.8%

Промышленность

IPKW
11.8%
DIM
22.1%

Коммуникационные услуги

IPKW
5.4%
DIM
5.3%

Технологии

IPKW
3.8%
DIM
4.1%

Коммунальные услуги

IPKW
3.3%
DIM
7.2%

Сырьевые материалы

IPKW
3.0%
DIM
5.8%

Здравоохранение

IPKW
1.0%
DIM
3.8%

Недвижимость

IPKW
1.0%
DIM
7.6%

Потребительский защитный сектор

IPKW
0.4%
DIM
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF

WisdomTree International MidCap Dividend Fund

Часто сравнивают с IPKW:
IPKW с VOOIPKW с DFIVIPKW с VIGIPKW с SPYIPKW с IDVOIPKW с BKIEIPKW с IQLT
Часто сравнивают с DIM:
DIM с PIDDIM с VYMIDIM с DLSDIM с SPMODIM с SPYDIM с DTHDIM с DFIV

Доходность на риск

IPKW vs. DIM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPKW
Ранг доходности на риск IPKW: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPKW: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPKW: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPKW: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPKW: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPKW: 4949
Ранг коэф-та Мартина
DIM
Ранг доходности на риск DIM: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIM: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIM: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIM: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPKW c DIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPKWDIMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.48

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.09

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

1.88

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.94

6.90

+1.04

IPKW vs. DIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPKW на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIM равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPKW и DIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPKW и DIM

Максимальная просадка IPKW за все время составила -47.24%, что меньше максимальной просадки DIM в -61.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPKW и DIM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPKWDIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.24%

-61.45%

+14.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-10.56%

+1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.77%

-12.13%

-5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.56%

-30.71%

-1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.24%

-40.89%

-6.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-3.30%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-12.60%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.87%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IPKW и DIM

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) имеют волатильность 4.36% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPKWDIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

4.39%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

11.21%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

13.41%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

15.47%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

16.63%

+1.16%

Сравнение комиссий IPKW и DIM

IPKW берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DIM в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPKW и DIM

Дивидендная доходность IPKW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности DIM в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund		2.84%3.20%3.58%4.62%3.96%3.65%2.53%3.26%3.28%2.57%2.94%2.81%
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		3.63%3.55%4.12%2.66%3.77%7.37%1.45%2.41%2.61%0.93%2.82%1.31%

Часто задаваемые вопросы

IPKW and DIM have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIM has higher volatility (4.39%) compared to IPKW (4.36%). In terms of maximum drawdown, IPKW dropped -47.24% vs DIM's -61.45%.

On 10-year performance, IPKW leads with 11.86% vs 8.79% for DIM. On fees, IPKW is cheaper at 0.55% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IPKW has performed better with a 11.86% return vs 8.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPKW is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.58% for DIM.

IPKW has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 2.84% for DIM.

IPKW is categorized as Global Equities, while DIM is Foreign Large Cap Equities. IPKW tracks NASDAQ International BuyBack Achievers Index, while DIM tracks WisdomTree International MidCap Dividend Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.55% for IPKW and 0.58% for DIM.

IPKW currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPKW и DIM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор