PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIM с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIM с DFIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIM (WisdomTree International MidCap Dividend Fund) and DFIV (Dimensional International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DIM is passively managed, while DFIV is actively managed. Over the past 3 years, DIM returned 17.93%/yr vs 23.90%/yr for DFIV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DIM charges 0.58%/yr vs 0.27%/yr for DFIV.

Доходность

Сравнение доходности DIM и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIM показывает доходность 6.96%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 11.54%.

DIM

1 день
-0.77%
1 месяц
0.84%
С начала года
6.96%
6 месяцев
9.54%
1 год
20.14%
3 года*
17.93%
5 лет*
8.04%
10 лет*
7.90%

DFIV

1 день
-0.70%
1 месяц
2.57%
С начала года
11.54%
6 месяцев
15.41%
1 год
34.88%
3 года*
23.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIM и DFIV

2026 (YTD)20252024202320222021
DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund		6.96%37.25%3.51%15.00%-14.09%-3.18%
DFIV
Dimensional International Value ETF		11.54%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.08%

Correlation

The correlation between DIM and DFIV is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2021 г.

0.93

The correlation between DIM and DFIV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIM и DFIV

Секторы
DIM
DFIV

Финансовые услуги

25.0%
32.4%

Промышленность

21.5%
9.6%

Недвижимость

7.9%
1.8%

Потребительский циклический сектор

7.8%
9.6%

Коммунальные услуги

7.6%
2.5%

Потребительский защитный сектор

6.4%
4.9%

Сырьевые материалы

5.6%
10.9%

Коммуникационные услуги

5.5%
4.2%

Энергетика

5.2%
16.4%

Здравоохранение

3.8%
4.9%

Технологии

3.7%
2.8%

Финансовые услуги

DIM
25.0%
DFIV
32.4%

Промышленность

DIM
21.5%
DFIV
9.6%

Недвижимость

DIM
7.9%
DFIV
1.8%

Потребительский циклический сектор

DIM
7.8%
DFIV
9.6%

Коммунальные услуги

DIM
7.6%
DFIV
2.5%

Потребительский защитный сектор

DIM
6.4%
DFIV
4.9%

Сырьевые материалы

DIM
5.6%
DFIV
10.9%

Коммуникационные услуги

DIM
5.5%
DFIV
4.2%

Энергетика

DIM
5.2%
DFIV
16.4%

Здравоохранение

DIM
3.8%
DFIV
4.9%

Технологии

DIM
3.7%
DFIV
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International MidCap Dividend Fund

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с DIM:
DIM с PIDDIM с VYMIDIM с SPMODIM с DLSDIM с SPYDIM с DTHDIM с DLN
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE

Доходность на риск

DIM vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIM
Ранг доходности на риск DIM: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIM: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIM: 4444
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIM c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIMDFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.56

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
3.50

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.46

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

3.63

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.26

14.02

-6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIM vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIM на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа DFIV равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIM и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIMDFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.56

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.94

-0.64

Просадки

Сравнение просадок DIM и DFIV

Максимальная просадка DIM за все время составила -61.45%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIM и DFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIMDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.45%

-25.42%

-36.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-9.66%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.13%

-14.72%

+2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-1.02%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.63%

-4.48%

-8.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.49%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DIM и DFIV

WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Dimensional International Value ETF (DFIV) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что DIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIMDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

3.89%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

10.99%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

13.69%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

16.63%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

16.63%

+0.28%

Сравнение комиссий DIM и DFIV

DIM берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIM и DFIV

Дивидендная доходность DIM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности DFIV в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.55%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund		2.85%3.20%3.58%4.62%3.96%3.65%2.53%3.26%3.28%2.57%2.94%2.81%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DIM and DFIV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DIM has higher volatility (4.20%) compared to DFIV (3.89%). In terms of maximum drawdown, DIM dropped -61.45% vs DFIV's -25.42%.

On 3-year performance, DFIV leads with 23.90% vs 17.93% for DIM. On fees, DFIV is cheaper at 0.27% per year. On volatility, DFIV has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIV has performed better with a 23.90% return vs 17.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIV is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.58% for DIM.

DIM has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 2.55% for DFIV.

They also come from different issuers: WisdomTree and Dimensional. Their fees differ too: 0.58% for DIM and 0.27% for DFIV.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIM и DFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор