PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IPHYX с IFTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IPHYX и IFTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPHYX и IFTIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPHYX
Voya High Yield Portfolio
-1.15%6.80%6.74%11.47%-13.75%4.15%5.66%15.24%-3.18%6.24%
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio
4.23%37.73%7.31%14.73%-8.89%12.10%-0.52%16.67%-14.95%22.34%

Доходность по периодам

С начала года, IPHYX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у IFTIX с доходностью 4.23%. За последние 10 лет акции IPHYX уступали акциям IFTIX по среднегодовой доходности: 4.62% против 8.77% соответственно.


IPHYX

1 день
0.81%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
-0.12%
1 год
4.34%
3 года*
6.55%
5 лет*
2.50%
10 лет*
4.62%

IFTIX

1 день
2.25%
1 месяц
-3.65%
С начала года
4.23%
6 месяцев
8.85%
1 год
25.41%
3 года*
18.97%
5 лет*
11.19%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya High Yield Portfolio

Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio

Сравнение комиссий IPHYX и IFTIX

IPHYX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии IFTIX в 0.72%.


Доходность на риск

IPHYX vs. IFTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IPHYX
Ранг доходности на риск IPHYX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPHYX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPHYX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPHYX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPHYX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPHYX: 5454
Ранг коэф-та Мартина

IFTIX
Ранг доходности на риск IFTIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFTIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFTIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFTIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFTIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFTIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPHYX c IFTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IPHYXIFTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.98

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.60

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.40

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

3.19

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

13.12

-7.31

IPHYX vs. IFTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPHYX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа IFTIX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPHYX и IFTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IPHYXIFTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.98

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.86

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.60

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.31

+0.71

Корреляция

Корреляция между IPHYX и IFTIX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IPHYX и IFTIX

Дивидендная доходность IPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности IFTIX в 44.41%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPHYX
Voya High Yield Portfolio
3.95%4.47%5.90%5.68%4.36%4.26%5.03%5.14%6.03%6.82%6.44%6.32%
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio
44.41%5.45%4.88%4.42%4.87%2.41%17.71%10.80%2.45%1.89%3.45%4.29%

Просадки

Сравнение просадок IPHYX и IFTIX

Максимальная просадка IPHYX за все время составила -32.43%, что меньше максимальной просадки IFTIX в -57.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPHYX и IFTIX.


Загрузка...

Показатели просадок


IPHYXIFTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.43%

-57.91%

+25.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-9.04%

+6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.18%

-25.56%

+8.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.45%

-37.08%

+16.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-5.31%

+3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-11.63%

+8.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

2.48%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IPHYX и IFTIX

Текущая волатильность для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) составляет 1.64%, в то время как у Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что IPHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IPHYXIFTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

5.80%

-4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

8.85%

-6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

14.97%

-10.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.16%

13.41%

-8.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.51%

14.94%

-9.43%