PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IPHYX с PRFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IPHYX и PRFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPHYX и PRFRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPHYX
Voya High Yield Portfolio
-1.15%6.80%6.74%11.47%-13.75%4.15%5.66%15.24%-3.18%6.24%
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
0.05%13.09%8.80%13.78%-1.95%4.60%1.75%8.46%-0.08%3.48%

Доходность по периодам

С начала года, IPHYX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у PRFRX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции IPHYX уступали акциям PRFRX по среднегодовой доходности: 4.62% против 5.67% соответственно.


IPHYX

1 день
0.81%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
-0.12%
1 год
4.34%
3 года*
6.55%
5 лет*
2.50%
10 лет*
4.62%

PRFRX

1 день
0.11%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.05%
6 месяцев
3.46%
1 год
11.85%
3 года*
10.26%
5 лет*
7.20%
10 лет*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya High Yield Portfolio

T. Rowe Price Floating Rate Fund

Сравнение комиссий IPHYX и PRFRX

IPHYX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии PRFRX в 0.75%.


Доходность на риск

IPHYX vs. PRFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IPHYX
Ранг доходности на риск IPHYX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPHYX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPHYX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPHYX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPHYX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPHYX: 5454
Ранг коэф-та Мартина

PRFRX
Ранг доходности на риск PRFRX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPHYX c PRFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IPHYXPRFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

3.59

-2.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

7.18

-5.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

2.36

-1.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

5.93

-4.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

28.58

-22.78

IPHYX vs. PRFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPHYX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа PRFRX равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPHYX и PRFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IPHYXPRFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

3.59

-2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

2.49

-1.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

1.45

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.43

-0.42

Корреляция

Корреляция между IPHYX и PRFRX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IPHYX и PRFRX

Дивидендная доходность IPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности PRFRX в 12.92%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPHYX
Voya High Yield Portfolio
3.95%4.47%5.90%5.68%4.36%4.26%5.03%5.14%6.03%6.82%6.44%6.32%
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
12.92%12.91%8.17%9.57%4.03%3.86%4.00%4.84%4.87%4.04%4.07%4.07%

Просадки

Сравнение просадок IPHYX и PRFRX

Максимальная просадка IPHYX за все время составила -32.43%, что больше максимальной просадки PRFRX в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPHYX и PRFRX.


Загрузка...

Показатели просадок


IPHYXPRFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.43%

-20.05%

-12.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-1.96%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.18%

-5.94%

-11.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.45%

-20.05%

-0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-0.53%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-0.69%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.43%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IPHYX и PRFRX

Voya High Yield Portfolio (IPHYX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что IPHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IPHYXPRFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

0.71%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

2.11%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

3.33%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.16%

2.90%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.51%

3.92%

+1.59%