Сравнение IPHYX с PRFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX).
IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. PRFRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IPHYX и PRFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPHYX и PRFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPHYX Voya High Yield Portfolio | -1.15% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 6.24% |
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 0.05% | 13.09% | 8.80% | 13.78% | -1.95% | 4.60% | 1.75% | 8.46% | -0.08% | 3.48% |
Доходность по периодам
С начала года, IPHYX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у PRFRX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции IPHYX уступали акциям PRFRX по среднегодовой доходности: 4.62% против 5.67% соответственно.
IPHYX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 4.62%
PRFRX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 11.85%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPHYX и PRFRX
IPHYX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии PRFRX в 0.75%.
Доходность на риск
IPHYX vs. PRFRX — Ранг доходности на риск
IPHYX
PRFRX
Сравнение IPHYX c PRFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPHYX | PRFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 3.59 | -2.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 7.18 | -5.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 2.36 | -1.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 5.93 | -4.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 28.58 | -22.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPHYX | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 3.59 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 2.49 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 1.45 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 1.43 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между IPHYX и PRFRX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPHYX и PRFRX
Дивидендная доходность IPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности PRFRX в 12.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 3.95% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 12.92% | 12.91% | 8.17% | 9.57% | 4.03% | 3.86% | 4.00% | 4.84% | 4.87% | 4.04% | 4.07% | 4.07% |
Просадки
Сравнение просадок IPHYX и PRFRX
Максимальная просадка IPHYX за все время составила -32.43%, что больше максимальной просадки PRFRX в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPHYX и PRFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPHYX | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.43% | -20.05% | -12.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -1.96% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.18% | -5.94% | -11.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.45% | -20.05% | -0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -0.53% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -0.69% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.43% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPHYX и PRFRX
Voya High Yield Portfolio (IPHYX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что IPHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPHYX | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 0.71% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 2.11% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 3.33% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 2.90% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.51% | 3.92% | +1.59% |