Сравнение IPHYX с LEXCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX).
IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. LEXCX управляется Voya. Фонд был запущен 18 нояб. 1935 г..
Доходность
Сравнение доходности IPHYX и LEXCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPHYX и LEXCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPHYX Voya High Yield Portfolio | -1.15% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 6.24% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 15.63% | 7.04% | 3.60% | 14.53% | 3.95% | 26.77% | 4.36% | 21.43% | -5.44% | 16.61% |
Доходность по периодам
С начала года, IPHYX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у LEXCX с доходностью 15.63%. За последние 10 лет акции IPHYX уступали акциям LEXCX по среднегодовой доходности: 4.62% против 11.90% соответственно.
IPHYX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 4.62%
LEXCX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 15.63%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPHYX и LEXCX
IPHYX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии LEXCX в 0.52%.
Доходность на риск
IPHYX vs. LEXCX — Ранг доходности на риск
IPHYX
LEXCX
Сравнение IPHYX c LEXCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPHYX | LEXCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.92 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.40 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.10 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 3.77 | +2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPHYX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.92 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.74 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.64 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.53 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между IPHYX и LEXCX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPHYX и LEXCX
Дивидендная доходность IPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности LEXCX в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 3.95% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 1.43% | 1.65% | 1.66% | 1.58% | 1.65% | 1.54% | 1.91% | 1.86% | 2.03% | 1.79% | 3.93% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок IPHYX и LEXCX
Максимальная просадка IPHYX за все время составила -32.43%, что меньше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPHYX и LEXCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPHYX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.43% | -50.42% | +17.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -12.78% | +9.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.18% | -19.75% | +2.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.45% | -39.21% | +18.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -0.55% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -7.14% | +4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 3.75% | -2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPHYX и LEXCX
Текущая волатильность для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) составляет 1.64%, в то время как у Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что IPHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPHYX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 3.32% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 9.42% | -7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 17.71% | -13.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 16.39% | -11.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.51% | 18.90% | -13.39% |