Сравнение IPHYX с IRLNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX).
IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. IRLNX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IPHYX и IRLNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPHYX и IRLNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPHYX Voya High Yield Portfolio | -1.15% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 6.24% |
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | -10.12% | 18.20% | 34.60% | 46.01% | -30.06% | 30.63% | 38.32% | 35.61% | -2.02% | 31.27% |
Доходность по периодам
С начала года, IPHYX показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у IRLNX с доходностью -10.12%. За последние 10 лет акции IPHYX уступали акциям IRLNX по среднегодовой доходности: 4.62% против 17.05% соответственно.
IPHYX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 4.62%
IRLNX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -10.12%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 17.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPHYX и IRLNX
IPHYX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии IRLNX в 0.43%.
Доходность на риск
IPHYX vs. IRLNX — Ранг доходности на риск
IPHYX
IRLNX
Сравнение IPHYX c IRLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPHYX | IRLNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.88 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.47 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.14 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 0.43 | +5.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPHYX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.88 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.62 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.81 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.87 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между IPHYX и IRLNX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPHYX и IRLNX
Дивидендная доходность IPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности IRLNX в 10.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 3.95% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | 10.62% | 9.54% | 3.55% | 4.60% | 11.22% | 0.83% | 4.18% | 4.95% | 3.70% | 0.99% | 1.23% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок IPHYX и IRLNX
Максимальная просадка IPHYX за все время составила -32.43%, примерно равная максимальной просадке IRLNX в -32.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPHYX и IRLNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPHYX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.43% | -32.90% | +0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -16.64% | +13.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.18% | -32.90% | +15.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.45% | -32.90% | +12.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -13.53% | +11.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -4.75% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 7.48% | -6.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPHYX и IRLNX
Текущая волатильность для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) составляет 1.64%, в то время как у Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что IPHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPHYX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 6.63% | -4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 12.21% | -9.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 23.71% | -19.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 21.95% | -16.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.51% | 21.36% | -15.85% |