Сравнение IPHYX с INGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX).
IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. INGIX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IPHYX и INGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPHYX и INGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPHYX Voya High Yield Portfolio | -1.94% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 6.24% |
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | -7.12% | 15.88% | 24.71% | 26.04% | -18.40% | 28.33% | 18.07% | 31.15% | -4.62% | 21.49% |
Доходность по периодам
С начала года, IPHYX показывает доходность -1.94%, что значительно выше, чем у INGIX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции IPHYX уступали акциям INGIX по среднегодовой доходности: 4.53% против 13.30% соответственно.
IPHYX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- 4.53%
INGIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -6.05%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 13.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPHYX и INGIX
IPHYX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии INGIX в 0.27%.
Доходность на риск
IPHYX vs. INGIX — Ранг доходности на риск
IPHYX
INGIX
Сравнение IPHYX c INGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPHYX | INGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.65 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.10 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.16 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.13 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 0.50 | +4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPHYX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.65 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.65 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.74 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.43 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между IPHYX и INGIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPHYX и INGIX
Дивидендная доходность IPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности INGIX в 11.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 3.98% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 11.48% | 10.66% | 9.12% | 11.02% | 12.95% | 10.29% | 5.21% | 6.82% | 8.29% | 6.30% | 7.74% | 11.51% |
Просадки
Сравнение просадок IPHYX и INGIX
Максимальная просадка IPHYX за все время составила -32.43%, что меньше максимальной просадки INGIX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPHYX и INGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPHYX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.43% | -55.38% | +22.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -12.10% | +9.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.18% | -24.69% | +7.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.45% | -33.84% | +13.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -9.53% | +7.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -8.22% | +5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 4.99% | -4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPHYX и INGIX
Текущая волатильность для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) составляет 1.36%, в то время как у Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что IPHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPHYX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 4.27% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | 9.13% | -6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.19% | 19.76% | -15.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 17.23% | -12.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.50% | 18.21% | -12.71% |