PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPHYX с IIVGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IPHYX с IIVGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX).

IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. IIVGX управляется Voya. Фонд был запущен 31 дек. 1979 г..

Доходность

Сравнение доходности IPHYX и IIVGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPHYX и IIVGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPHYX
Voya High Yield Portfolio		-1.15%6.80%6.74%11.47%-13.75%4.15%5.66%15.24%-3.18%6.24%
IIVGX
Voya Growth and Income Portfolio		-7.46%11.37%23.85%27.46%-14.87%29.08%17.24%28.73%-4.46%20.39%

Доходность по периодам

С начала года, IPHYX показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у IIVGX с доходностью -7.46%. За последние 10 лет акции IPHYX уступали акциям IIVGX по среднегодовой доходности: 4.62% против 13.07% соответственно.

IPHYX

1 день
0.81%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
-0.12%
1 год
4.34%
3 года*
6.55%
5 лет*
2.50%
10 лет*
4.62%

IIVGX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-7.46%
6 месяцев
-8.58%
1 год
6.22%
3 года*
14.49%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya High Yield Portfolio

Voya Growth and Income Portfolio

Часто сравнивают с IPHYX:
IPHYX с SIHAXIPHYX с SCHDIPHYX с PEYIPHYX с CWFIXIPHYX с IEDAXIPHYX с FQTIXIPHYX с CRDOX
Часто сравнивают с IIVGX:
IIVGX с VOOIIVGX с JEPIIIVGX с SPYGIIVGX с VOOGIIVGX с IEOSXIIVGX с IRLNXIIVGX с FGJEX

Сравнение комиссий IPHYX и IIVGX

IPHYX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии IIVGX в 0.66%.

IPHYX
Voya High Yield Portfolio
IIVGX
Voya Growth and Income Portfolio

Доходность на риск

IPHYX vs. IIVGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPHYX
Ранг доходности на риск IPHYX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPHYX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPHYX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPHYX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPHYX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPHYX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IIVGX
Ранг доходности на риск IIVGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIVGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIVGX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIVGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIVGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIVGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPHYX c IIVGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPHYXIIVGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.35

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

0.64

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.09

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

0.21

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

0.62

+5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPHYX vs. IIVGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPHYX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа IIVGX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPHYX и IIVGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPHYXIIVGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.35

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.60

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.72

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.29

+0.72

Корреляция

Корреляция между IPHYX и IIVGX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPHYX и IIVGX

Дивидендная доходность IPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности IIVGX в 1.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPHYX
Voya High Yield Portfolio		3.95%4.47%5.90%5.68%4.36%4.26%5.03%5.14%6.03%6.82%6.44%6.32%
IIVGX
Voya Growth and Income Portfolio		1.45%1.34%15.44%10.54%17.53%65.29%10.87%11.92%13.24%14.09%10.56%7.46%

Просадки

Сравнение просадок IPHYX и IIVGX

Максимальная просадка IPHYX за все время составила -32.43%, что меньше максимальной просадки IIVGX в -65.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPHYX и IIVGX.

Загрузка...

Показатели просадок

IPHYXIIVGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.43%

-65.60%

+33.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-16.12%

+13.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.18%

-21.65%

+4.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.45%

-35.04%

+14.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-13.64%

+11.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-17.03%

+14.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

5.54%

-4.78%

Волатильность

Сравнение волатильности IPHYX и IIVGX

Текущая волатильность для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) составляет 1.64%, в то время как у Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что IPHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIVGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IPHYXIIVGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

5.55%

-3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

11.38%

-9.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

20.63%

-16.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.16%

17.37%

-12.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.51%

18.26%

-12.75%