PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPHYX с FHYSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IPHYX с FHYSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX).

IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности IPHYX и FHYSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPHYX и FHYSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPHYX
Voya High Yield Portfolio		-1.15%6.80%6.74%11.47%-13.75%4.15%5.66%15.24%-3.18%6.24%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		-1.26%9.14%6.42%12.77%-13.16%4.49%6.08%15.14%-2.16%8.34%

Доходность по периодам

С начала года, IPHYX показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у FHYSX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции IPHYX уступали акциям FHYSX по среднегодовой доходности: 4.62% против 5.44% соответственно.

IPHYX

1 день
0.81%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
-0.12%
1 год
4.34%
3 года*
6.55%
5 лет*
2.50%
10 лет*
4.62%

FHYSX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
0.52%
1 год
6.43%
3 года*
7.67%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya High Yield Portfolio

Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Часто сравнивают с IPHYX:
IPHYX с SIHAXIPHYX с SCHDIPHYX с PEYIPHYX с CWFIXIPHYX с IEDAXIPHYX с FQTIXIPHYX с CRDOX
Часто сравнивают с FHYSX:
FHYSX с EIFAXFHYSX с JHPIFHYSX с SPHYFHYSX с PRHYXFHYSX с PHYQXFHYSX с ICSHFHYSX с FFRHX

Сравнение комиссий IPHYX и FHYSX

IPHYX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.

IPHYX
Voya High Yield Portfolio
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Доходность на риск

IPHYX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPHYX
Ранг доходности на риск IPHYX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPHYX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPHYX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPHYX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPHYX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPHYX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FHYSX
Ранг доходности на риск FHYSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYSX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPHYX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPHYXFHYSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.71

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.43

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.46

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.73

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

11.03

-5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPHYX vs. FHYSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPHYX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHYSX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPHYX и FHYSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPHYXFHYSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.71

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.62

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.95

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.86

+0.16

Корреляция

Корреляция между IPHYX и FHYSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPHYX и FHYSX

Дивидендная доходность IPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности FHYSX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPHYX
Voya High Yield Portfolio		3.95%4.47%5.90%5.68%4.36%4.26%5.03%5.14%6.03%6.82%6.44%6.32%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		5.79%6.28%5.84%5.30%5.27%4.54%5.74%6.18%6.61%6.98%6.45%8.45%

Просадки

Сравнение просадок IPHYX и FHYSX

Максимальная просадка IPHYX за все время составила -32.43%, что больше максимальной просадки FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPHYX и FHYSX.

Загрузка...

Показатели просадок

IPHYXFHYSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.43%

-21.45%

-10.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-2.50%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.18%

-16.93%

-0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.45%

-21.45%

+1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-1.77%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-2.61%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.62%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IPHYX и FHYSX

Voya High Yield Portfolio (IPHYX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что IPHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IPHYXFHYSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

1.38%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

2.43%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

3.79%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.16%

5.20%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.51%

5.77%

-0.26%