PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPHYX с FHYSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPHYX с FHYSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IPHYX (Voya High Yield Portfolio) and FHYSX (Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, IPHYX returned 4.50%/yr vs 5.30%/yr for FHYSX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IPHYX charges 0.73%/yr vs 0.02%/yr for FHYSX.

Доходность

Сравнение доходности IPHYX и FHYSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPHYX показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у FHYSX с доходностью 1.19%. За последние 10 лет акции IPHYX уступали акциям FHYSX по среднегодовой доходности: 4.50% против 5.30% соответственно.

IPHYX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.64%
1 год
5.00%
3 года*
7.13%
5 лет*
2.62%
10 лет*
4.50%

FHYSX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.89%
1 год
6.84%
3 года*
8.48%
5 лет*
3.44%
10 лет*
5.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPHYX и FHYSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPHYX
Voya High Yield Portfolio		1.06%6.80%6.74%11.47%-13.75%4.15%5.66%15.24%-3.18%6.24%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		1.19%9.14%6.42%12.77%-13.16%4.49%6.08%15.14%-2.16%8.34%

Correlation

The correlation between IPHYX and FHYSX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2009 г.

0.82

Over the past year, the correlation between IPHYX and FHYSX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya High Yield Portfolio

Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Часто сравнивают с IPHYX:
IPHYX с SIHAXIPHYX с SCHDIPHYX с PEYIPHYX с FQTIXIPHYX с CRDOXIPHYX с CWFIXIPHYX с IEOSX
Часто сравнивают с FHYSX:
FHYSX с EIFAXFHYSX с JHPIFHYSX с SPHYFHYSX с PRHYXFHYSX с PHYQXFHYSX с ICSHFHYSX с FFRHX

Доходность на риск

IPHYX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPHYX
Ранг доходности на риск IPHYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPHYX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPHYX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPHYX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPHYX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPHYX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FHYSX
Ранг доходности на риск FHYSX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYSX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYSX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYSX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYSX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYSX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPHYX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPHYXFHYSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.07

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.64

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.52

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.89

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.28

15.03

-4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPHYX vs. FHYSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPHYX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHYSX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPHYX и FHYSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPHYXFHYSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.07

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.66

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.92

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.88

+0.15

Просадки

Сравнение просадок IPHYX и FHYSX

Максимальная просадка IPHYX за все время составила -32.43%, что больше максимальной просадки FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPHYX и FHYSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPHYXFHYSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.43%

-21.45%

-10.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

-2.44%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.81%

-3.64%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.18%

-16.93%

-0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.45%

-21.45%

+1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.17%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-2.58%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.47%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IPHYX и FHYSX

Voya High Yield Portfolio (IPHYX) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что IPHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPHYXFHYSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

0.91%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

2.61%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50%

3.40%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.21%

5.24%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.52%

5.77%

-0.25%

Сравнение комиссий IPHYX и FHYSX

IPHYX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPHYX и FHYSX

Дивидендная доходность IPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что меньше доходности FHYSX в 6.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		6.30%6.28%5.84%5.30%5.27%4.54%5.74%6.18%6.61%6.98%6.45%8.45%
IPHYX
Voya High Yield Portfolio		4.77%4.47%5.90%5.68%4.36%4.26%5.03%5.14%6.03%6.82%6.44%6.32%

Часто задаваемые вопросы

IPHYX and FHYSX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPHYX has higher volatility (1.05%) compared to FHYSX (0.91%). In terms of maximum drawdown, IPHYX dropped -32.43% vs FHYSX's -21.45%.

FHYSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPHYX и FHYSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор