Сравнение IPGP с NOVT
IPGP (IPG Photonics Corporation) and NOVT (Novanta Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — IPGP in Semiconductor Equipment & Materials, NOVT in Scientific & Technical Instruments. Over the past 10 years, IPGP returned 3.31%/yr vs 26.43%/yr for NOVT. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IPGP и NOVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPGP показывает доходность 69.86%, что значительно выше, чем у NOVT с доходностью 40.30%. За последние 10 лет акции IPGP уступали акциям NOVT по среднегодовой доходности: 3.31% против 26.43% соответственно.
IPGP
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 69.86%
- 6 месяцев
- 47.24%
- 1 год
- 76.34%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- -10.27%
- 10 лет*
- 3.31%
NOVT
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 32.41%
- С начала года
- 40.30%
- 6 месяцев
- 46.08%
- 1 год
- 32.77%
- 3 года*
- -0.56%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 26.43%
Сравнение доходности по годам IPGP и NOVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPGP IPG Photonics Corporation | 69.86% | -1.54% | -33.00% | 14.65% | -45.00% | -23.08% | 54.42% | 27.92% | -47.09% | 116.93% |
NOVT Novanta Inc. | 40.30% | -22.11% | -9.29% | 23.95% | -22.95% | 49.15% | 33.67% | 40.38% | 26.00% | 138.10% |
Correlation
The correlation between IPGP and NOVT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.55 |
The correlation between IPGP and NOVT has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
IPGP:
$5.22B
NOVT:
$6.87B
IPGP:
$0.68
NOVT:
$1.41
IPGP:
179.42
NOVT:
118.05
IPGP:
15.99
NOVT:
32.92
IPGP:
4.98
NOVT:
6.31
IPGP:
2.47
NOVT:
5.24
IPGP:
$1.04B
NOVT:
$1.00B
IPGP:
$391.15M
NOVT:
$444.51M
IPGP:
$73.19M
NOVT:
$150.84M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPGP vs. NOVT — Ранг доходности на риск
IPGP
NOVT
Сравнение IPGP c NOVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IPG Photonics Corporation (IPGP) и Novanta Inc. (NOVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPGP | NOVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.16 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.22 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 2.56 | +2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPGP | NOVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.68 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.09 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.68 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.72 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок IPGP и NOVT
Максимальная просадка IPGP за все время составила -81.13%, что больше максимальной просадки NOVT в -46.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPGP и NOVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPGP | NOVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.13% | -46.71% | -34.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.98% | -26.97% | -14.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.44% | -46.71% | -17.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.23% | -46.71% | -30.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.13% | -46.71% | -34.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.82% | -10.34% | -43.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.38% | -12.28% | -22.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.25% | 12.85% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPGP и NOVT
IPG Photonics Corporation (IPGP) имеет более высокую волатильность в 35.37% по сравнению с Novanta Inc. (NOVT) с волатильностью 16.19%. Это указывает на то, что IPGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPGP | NOVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.37% | 16.19% | +19.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.91% | 32.92% | +25.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.75% | 48.77% | +15.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.80% | 40.00% | +6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.96% | 38.89% | +6.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPGP и NOVT
Ни IPGP, ни NOVT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IPGP и NOVT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IPG Photonics Corporation и Novanta Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IPGP и NOVT
IPGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IPG Photonics Corporation сообщила о валовой прибыли в 99.50M при выручке в 265.50M, что соответствует валовой рентабельности в 37.5%.
NOVT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novanta Inc. сообщила о валовой прибыли в 113.58M при выручке в 257.71M, что соответствует валовой рентабельности в 44.1%.
IPGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IPG Photonics Corporation сообщила об операционной прибыли в -7.74M при выручке в 265.50M, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.
NOVT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novanta Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.54M при выручке в 257.71M, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
IPGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IPG Photonics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58M при выручке в 265.50M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
NOVT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novanta Inc. сообщила о чистой прибыли в 21.10M при выручке в 257.71M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
IPGP and NOVT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IPGP has higher volatility (35.37%) compared to NOVT (16.19%). In terms of maximum drawdown, IPGP dropped -81.13% vs NOVT's -46.71%.
IPGP currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IPGP и NOVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор